Член 325н 3.

факторите на делта риска са всички приложими проценти на кредитен спред на емитентите на базисните експозиции на секюритизиращата позиция, изведени от съответните дългови инструменти и суапове за кредитно неизпълнение, и за всеки от следните срокове до падежа: 0,5 години, 1 година, 3 години, 5 години, 10 години;

факторите на вега риска, приложими към опциите, чиито базисни инструменти са секюритизиращи позиции, които са включени в АПКТ, са изведените от пазарните цени променливости на кредитния спред на емитентите на базисните експозиции на секюритизиращата позиция, изведени по начина, описан в буква а) от настоящия параграф, които се съотнасят към съответните срокове до падежа спрямо срока до падежа на съответната опция, предмет на капиталови изисквания: 0,5 години, 1 година, 3 години, 5 години, 10 години;

факторите на риска от кривината са съответните криви на доходността за кредитния спред на емитентите на базисните експозиции на секюритизиращата позиция, изразени като вектор от проценти на кредитен спред за различните срокове до падежа, получени по начина, описан в буква а) от настоящия параграф; за всеки инструмент векторът съдържа толкова на брой съставни елементи, колкото на брой различни срокове до падежа на проценти на кредитния спред е използвала институцията като променливи в модела на ценообразуване за този инструмент.