325n straipsnis 3.

delta rizikos veiksniai yra visos atitinkamos pakeitimo vertybiniais popieriais pagrindinių pozicijų emitentų kredito maržos normos, išvestos iš atitinkamų skolos finansinių priemonių ir kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių dėl kiekvieno iš šių terminų: 0,5 metų, 1 metai, 3 metai, 5 metai, 10 metų;

pasirinkimo sandoriams su pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijomis, kurios yra įtrauktos į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį kaip pagrindinės pozicijos, taikytini vega rizikos veiksniai yra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagrindinių pozicijų emitentų kredito maržų numanomas kintamumas, išvestas, kaip aprašyta šios dalies a punkte, ir pagal atitinkamo pasirinkimo sandorio, kuriam taikomi nuosavų lėšų reikalavimai, terminą priskiriamas prie šių terminų: 0,5 metų, 1 metai, 3 metai, 5 metai, 10 metų;

kreivumo rizikos veiksniai yra atitinkamos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos pagrindinių pozicijų emitentų kredito maržos pelningumo kreivės, išreikštos kaip įvairių terminų kredito maržos normų vektorius ir išvestos kaip nurodyta šios dalies a punkte; kiekvienos finansinės priemonės atveju vektorių sudaro tiek sudedamųjų dalių, kiek yra kredito maržos normų skirtingų terminų, kurie taikomi kaip kintamieji pagal šiai finansinei priemonei įstaigos taikomą kainodaros modelį.