+Член 325с 5.
|
Член 325с 5.
Институциите изчисляват чувствителността към всеки делта риск за валутния риск за всеки валутен рисков фактор k, както следва:
където:
|
sk
|
=
|
чувствителността към делта риска за валутния риск;
|
|
k
|
=
|
даден фактор на валутен риск;
|
|
FXk
|
=
|
стойност на рисковия фактор k;
|
▼C7
|
Vi (.)
|
=
|
ценообразуваща функция на инструмента i; и
|
▼M8
|
y, z
|
=
|
рискови фактори, различни от FXk, в ценообразуващия модел на инструмента i.
|
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
|