+Article 325novodecies 5.
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Article 325novodecies 5.
Les établissements calculent les sensibilités au risque delta sur change pour chaque facteur de risque de change k comme suit:
où:
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sk
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=
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les sensibilités au risque delta sur matières premières;
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k
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=
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un facteur de risque de change donné;
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FXk
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=
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la valeur du facteur de risque k;
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▼C9
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Vi (.)
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=
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la fonction de tarification de l’instrument i; et
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▼M8
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y, z
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=
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facteurs de risque autres que FXk utilisés dans le modèle de tarification applicable à l'instrument i.
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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