+Artikel 325r 5.
|
Artikel 325r 5.
Instituten ska beräkna deltariskkänsligheter för valutarisk för varje valutariskfaktor k enligt följande:
där
|
sk
|
=
|
deltariskkänsligheter för valutarisk,
|
|
k
|
=
|
en given valutariskfaktor,
|
|
FXk
|
=
|
värdet på riskfaktorn,
|
▼C7
|
Vi (.)
|
=
|
prissättningsfunktionen för instrumentet i, och
|
▼M8
|
y, z
|
=
|
andra riskfaktorer än FXk i prissättningsmodellen för instrumentet i.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|