+Artículo 325novodecies 5.
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Artículo 325novodecies 5.
Las entidades calcularán las sensibilidades al riesgo delta en conexión con el tipo de cambio frente a cada factor de riesgo de tipo de cambio k como sigue:
donde:
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sk
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=
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las sensibilidades al riesgo delta en conexión con el tipo de cambio;
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k
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=
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un determinado factor de riesgo de tipo de cambio;
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FXk
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=
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valor del factor de riesgo;
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▼C9
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Vi (.)
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=
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función de valoración del instrumento i;
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▼M8
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y, z
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=
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otros factores de riesgo distintos de FXk
en el modelo de valoración del instrumento i.
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1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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