+Член 325ан Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за секюритизиращи позиции, които не са включени в извън АПКТ
---+Член 325ан 1.
---+Член 325ан 2.

Член 325ан Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за секюритизиращи позиции, които не са включени в извън АПКТ

-

1. Преглед

,
Член 325ан 1.

Корелационните параметри ρk l между две чувствителности WSk и WSl в рамките на една и съща група се определят, както следва:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis),
където:
►C7  ρkl (tranche) е равен на 1, когато ◄ двете означения на чувствителностите k и l са в една и съща група и са свързани към един и същ секюритизиращ транш (повече от 80 % се припокриват като главници), в противен случай е равен на 40 %;
ρkl (tenor) е равен на 1, когато двете точки на чувствителностите k и l съвпадат, в противен случай е равен на 80 %; и
ρkl (basis) е равен на 1, когато двете чувствителности са свързани към еднакви криви, в противен случай е равен на 99,90 %.
Член 325ан 2.

Корелационните параметри, посочени в параграф 1 не се прилагат към група 25 в таблица 7 от член 325ам, параграф 1. Капиталовото изискване за формулата за сумирането на делта риска в рамките на група 25 е равно на сбора от абсолютните стойности на нетните претеглени чувствителности, отнесени към тази група:

image

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти