|
+Член 325бе 1. |
Член 325бе 1.За целите на настоящия член „превишение“ е еднодневна промяна в стойността на портфейла, съставен от всички позиции, отнесени към бюрото за търгуване, която превишава съответната стойност под риск, изчислена въз основа на алтернативния вътрешен модел на институцията, в съответствие със следните изисквания:
а)
изчисляването на стойността под риск се извършва с допускане за еднодневен период на държане;
б)
сценарии на бъдещи шокове се прилагат за рисковите фактори на позициите от бюрото за търгуване, посочени в член 325бж, параграф 3, и за които се смята, че подлежат на моделиране в съответствие с член 325бд;
в)
входящите данни, използвани за определяне на сценариите на бъдещи шокове, прилагани към подлежащите на моделиране рискови фактори, се калибрират по данните от минали периоди, посочени в член 325бв, параграф 4, буква в);
г)
ако не е предвидено друго в настоящия член, алтернативният вътрешен модел на институцията се основава на същите допускания относно податливостта на моделиране като допусканията, използвани при изчисляване на мярката на риска от очакван недостиг, посочена в член 325ба, параграф 1, буква а). 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|