+Artigo 325.o-BF 1.

Artigo 325.o-BF 1.

Para efeitos do presente artigo, entende-se por «excesso» uma variação num determinado dia no valor de uma carteira composta por todas as posições atribuídas à mesa de negociação que exceda o montante do valor em risco correspondente, calculado com base no modelo interno alternativo da instituição de acordo com os seguintes requisitos:

a) 

O cálculo do valor em risco está sujeito a um período de detenção de um dia;

b) 

São aplicados cenários de choques futuros aos fatores de risco das posições da mesa de negociação a que se refere o artigo 325.o-BG, n.o 3, e que sejam considerados modelizáveis nos termos do artigo 325.o-BE;

c) 

As entradas de dados utilizadas para determinar os cenários de choques futuros aplicados aos fatores de risco modelizáveis são calibradas com os dados históricos a que se refere o artigo 325.o-BC, n.o 4, alínea c);

d) 

Salvo disposição em contrário no presente artigo, o modelo interno alternativo da instituição deve basear-se nos mesmos pressupostos de modelização utilizados para o cálculo da medida do risco de perda esperada condicional a que se refere o artigo 325.o-BA, n.o 1, alínea a).

1. Visão geral

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1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas