+325 bf artikla 1.

325 bf artikla 1.

Tätä artiklaa sovellettaessa ylityksellä tarkoitetaan kaikkien kaupankäyntiyksikölle osoitettujen positioiden muodostamassa kaupankäyntisalkun arvossa yhden päivän aikana tapahtunutta muutosta, joka ylittää asiaa koskevan VaR-luvun, joka lasketaan laitoksen vaihtoehtoisen sisäisen mallin avulla seuraavien vaatimusten mukaisesti:

a) 

VaR-lukua koskevassa laskelmassa on noudatettava yhden päivän pitoaikaa;

b) 

tulevien häiriöiden skenaarioita sovelletaan 325 bg artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin kaupankäyntiyksiköiden positioita koskeviin riskitekijöihin, joita pidetään mallinnettavina 325 be artiklan mukaisesti;

c) 

tiedot, joita käytetään niiden tulevien häiriöiden skenaarioiden määrittämisessä, joita sovelletaan mallinnettaviin riskitekijöihin, on kalibroitava 325 bc artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettuihin historiallisiin tietoihin;

d) 

jollei tässä artiklassa toisin säädetä, laitoksen vaihtoehtoisen sisäisen mallin on perustuttava samoihin mallinnusoletuksiin, joita käytetään 325 ba artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun odotettua tappiota kuvaavan riskimittarin laskemiseen,

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit