+Artikel 325 novoquinquagies 1.

Artikel 325 novoquinquagies 1.

Voor de toepassing van dit artikel betekent een overschrijding een eendagsverandering in de waarde van een portefeuille van alle aan de tradingafdeling toegewezen posities die groter is dan de gerelateerde VaR-waarde die berekend is aan de hand van het alternatieve interne model van de instelling overeenkomstig de volgende vereisten:

a) 

de berekening van de VaR is onderworpen aan een aanhoudingsperiode van één dag;

b) 

op de in artikel 325 sexagies, lid 3, bedoelde risicofactoren van de posities van de tradingafdeling welke overeenkomstig artikel 325 octoquinquagies als modelleerbaar worden aangemerkt, worden scenario's van toekomstige schokken toegepast;

c) 

gegevensinputs die worden gebruikt voor het bepalen van de op de modelleerbare risicofactoren toegepaste scenario's van toekomstige schokken, zijn geijkt op historische gegevens als bedoeld in artikel 325 sexquinquagies, lid 4, punt c);

d) 

tenzij in dit artikel anders is bepaald, is het alternatieve interne model van de instelling gebaseerd op dezelfde modelleringaannames als die welke voor de berekening van de in artikel 325 quaterquinquagies, lid 1, punt a), bedoelde „expected shortfall”-risicomaatstaf worden gehanteerd.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden