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+Artículo 325ter septies 1. |
Artículo 325ter septies 1.A efectos del presente artículo, se entenderá por «exceso» toda variación en un día del valor de la cartera compuesta por todas las posiciones asignadas a la mesa de negociación que rebase el valor en riesgo correspondiente calculado mediante el modelo interno alternativo de la entidad, de conformidad con los requisitos siguientes:
a)
el cálculo del valor en riesgo estará sujeto a un período de tenencia de un día;
b)
se aplicarán supuestos de perturbaciones futuras a los factores de riesgo de las posiciones de la mesa de negociación contemplados en el artículo 325 ter octies, apartado 3, y que se consideren modelizables con arreglo al artículo 325 ter sexies;
c)
los datos utilizados para determinar los supuestos de perturbaciones futuras aplicados a los factores de riesgo modelizables se calibrarán en función de los datos históricos a que se refiere el artículo 325 ter quater, apartado 4, letra c);
d)
salvo que se disponga otra cosa en el presente artículo, el modelo interno alternativo de la entidad se basará en las mismas hipótesis de modelización que se hayan utilizado para el cálculo de la medida de riesgo de pérdida esperada condicional a que se refiere el artículo 325 ter bis, apartado 1, letra a). 1. Resumen
1.1 Referencias1.2 Requisitos identificados1.3 Estándares relacionados2. Requisitos identificados
3. Estándares relacionados
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