+Член 383 Стандартизиран подход
---+Член 383 1.
---+Член 383 2.
---+Член 383 3.

Член 383 Стандартизиран подход

-

1. Преглед

,
Член 383 1.

Компетентният орган предоставя разрешение на институцията да изчислява капиталовите си изисквания за риск от ККО за портфейл от сделки с един или повече контрагенти по стандартизирания подход в съответствие с параграф 3 от настоящия член, след като прецени дали институцията спазва следните изисквания:

а) 

институцията е създала отделно звено, което отговаря за цялостното управление на риска от ККО в институцията, както и за хеджирането му;

б) 

за всеки относим контрагент институцията е разработила регулаторен модел за ККО, за да изчисли ККО на този контрагент в съответствие с член 383а;

в) 

за всеки относим контрагент институцията може да изчисли поне веднъж месечно чувствителностите на неговата ККО към съответните рискови фактори, определени в съответствие с член 383б;

г) 

за всички позиции в допустими хеджиращи инструменти, признати в съответствие с член 386 за целите на изчисляването на капиталовите изисквания на институцията за риск от ККО по стандартизирания подход, институцията може да изчисли поне веднъж месечно чувствителностите на тези позиции към съответните рискови фактори, определени в съответствие с член 383б;

д) 

институцията е създала звено за контрол на риска, което е независимо от звената, свързани с търгуване, и от звеното, посочено в буква а), и се отчита директно пред ръководния орган; звеното за контрол на риска отговаря за разработването и прилагането на стандартизирания подход и изготвя месечни отчети с анализ на резултатите от този подход, като наред с това звеното за контрол на риска оценява целесъобразността на ограниченията за търгуване на институцията и включва резултатите от тази оценка в месечните си отчети; звеното за контрол на риска разполага с достатъчен брой служители, чието равнище на квалификация е подходящо за изпълнението на неговите цели.

За целите на първа алинея, буква в) от настоящия параграф чувствителността на ККО на контрагента към рисков фактор означава относителната промяна в стойността на тази ККО в резултат на промяна в стойността на един от съответните рискови фактори за тази ККО, изчислена с помощта на регулаторния модел на институцията за ККО в съответствие с членове 383и и 383й.

За целите на първа алинея, буква г) от настоящия параграф чувствителността на позицията в допустим хеджиращ инструмент към рисков фактор означава относителната промяна в стойността на тази позиция в резултат на промяна в стойността на един от съответните рискови фактори за тази позиция, изчислена с помощта на модела на ценообразуване на институцията в съответствие с членове 383и и 383й.
Член 383 2.

За целите на изчисляването на капиталовите изисквания за риск от ККО се прилагат следните определения:

1) 

„рисков клас“ означава една от следните категории:

а) 

лихвен риск;

б) 

риск от кредитния спред на контрагента;

в) 

риск от референтния кредитен спред;

г) 

риск от капиталови инструменти;

д) 

стоков риск;

е) 

валутен риск.

2) 

„портфейл за ККО“ означава портфейл, съставен от съвкупната ККО и допустимите хеджиращи инструменти, посочени в параграф 1, буква г);

3) 

„съвкупна ККО“ означава сборът от ККО, изчислен чрез използване на регулаторния модел за ККО за контрагентите, посочени в параграф 1, първа алинея.
Член 383 3.

Институциите определят капиталовите изисквания за риск от ККО по стандартизирания подход като сбор от следните капиталови изисквания, изчислени в съответствие с член 383б:

а) 

капиталовите изисквания за делта риск, който отразява риска от промени в портфейла за ККО на институцията поради движение в съответните рискови фактори, които не са свързани с променливостта;

б) 

капиталовите изисквания за вега риск, който отразява риска от промени в портфейла за ККО на институцията поради движение в съответните рискови фактори, които са свързани с променливостта.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти