+Член 383и 2.

Член 383и 2.

Институциите изчисляват чувствителността към делта риск на съвкупната ККО за рисковите фактори, състоящи се от спот валутни курсове, както и на допустим хеджиращ инструмент на тези рискови фактори, както следва:

image

image

където:

image

= чувствителността на съвкупната ККО към фактор на риска от спот валутен курс;

FXk

= стойността на фактора на риска от спот валутен курс k;

VCVA

= съвкупната ККО, изчислена чрез регулаторния модел за ККО;

x, y

= рискови фактори, различни от FXk в VCVA ;

image

= чувствителността на допустим хеджиращ инструмент i към фактор на риска от спот валутен курс;

Vi

= функцията за ценообразуване на допустимия хеджиращ инструмент i;

w, z

= рискови фактори, различни от FXk, във функцията за ценообразуване Vi .

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти