+Člen 383i 2.

Člen 383i 2.

Institucije izračunajo delta občutljivosti združene CVA na dejavnike tveganja, ki jih sestavljajo promptni menjalni tečaji, in občutljivost primernega instrumenta za varovanje pred tveganjem na te dejavnike tveganja na naslednji način:

image

image

pri čemer:

image

= občutljivosti združene CVA na dejavnik tveganja promptnega menjalnega tečaja;

FXk

= vrednost dejavnika tveganja promptnega menjalnega tečaja k;

VCVA

= združena CVA, izračunana z modelom regulativne CVA;

x,y

= dejavniki tveganja, različni od FXk, v VCVA ;

image

= občutljivosti primernega varovanja pred tveganjem i na dejavnik tveganja promptnega menjalnega tečaja;

Vi

= funkcija določanja cen primernega varovanja pred tveganjem i;

w,z

= dejavniki tveganja, različni od FXk , v funkciji določanja cen Vi .

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi