+Artikel 383i 2.
|
Artikel 383i 2.
Instituten ska beräkna deltakänsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för riskfaktorer som utgörs av avistaväxelkurser och i ett godtagbart risksäkringsinstrument för de riskfaktorerna, enligt följande:
där
|
|
= känsligheterna i den aggregerade kreditvärdighetsjusteringen för en avistaväxelkursriskfaktor,
|
|
FXk
|
= värdet på avistaväxelkursriskfaktorn k,
|
|
VCVA
|
= den aggregerade kreditvärdighetsjustering som beräknas med hjälp av den lagstadgade modellen för kreditvärdighetsjustering,
|
|
x,y
|
= andra riskfaktorer än FXk
i VCVA
,
|
|
|
= känsligheterna i den godtagbara risksäkringen i för en avistaväxelkursriskfaktor,
|
|
Vi
|
= prissättningsfunktionen för den godtagbara risksäkringen i,
|
|
w,z
|
= andra riskfaktorer än FXk
i prissättningsfunktionen Vi
.
|
1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|