1. Изискването, заложено в Директивата за капиталовите изисквания, че историческите данни …

Изискването, заложено в Директивата за капиталовите изисквания, че историческите данни, използвани за калибриране на мярката за стресирана стойност под риск, трябва да обхващат непрекъснат период от 12 месеца, се прилага и когато институциите определят период, който е по-кратък от 12 месеца, но който се счита за значимо неблагоприятно събитие, засягащо даден портфейл на институцията.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/