1. Vakavaraisuusdirektiivien vaatimusta siitä, että stressatun VaR-mallin kalibroimisessa …

Vakavaraisuusdirektiivien vaatimusta siitä, että stressatun VaR-mallin kalibroimisessa käytettyjen aiempien tietojen on katettava 12 kuukauden mittainen yhtäjaksoinen ajanjakso, sovelletaan myös silloin, kun rahoituslaitokset määrittävät ajanjakson, joka on lyhyempi kuin 12 kuukautta mutta jonka aikana katsotaan esiintyneen rahoituslaitoksen salkun kannalta merkittäviä rahoitusmarkkinoiden ongelmia.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/