1. Kravet i kapitalkravsdirektivet att historiska data som används för att kalibrera värdet för …

Kravet i kapitalkravsdirektivet att historiska data som används för att kalibrera värdet för stressjusterat VaR måste omfatta en kontinuerlig tolvmånadersperiod gäller också om instituten identifierar en period som är kortare än tolv månader men som anses omfatta betydande stress som är relevant för ett visst instituts portfölj.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/