1. A tőkekövetelmény-irányelv (CRD) azon követelménye, hogy a stresszhelyzeti kockáztatott érték …

A tőkekövetelmény-irányelv (CRD) azon követelménye, hogy a stresszhelyzeti kockáztatott érték kiszámításához használt múltbeli adatoknak egy 12 havi folyamatos időszakot kell lefedniük, azokra az esetekre is vonatkozik, amikor az intézmények ugyan 12 hónapnál rövidebb időszakot határoznak meg, de az intézmény portfoliója szempontjából ez jelentős stresszhatásnak kitett időszaknak minősül.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/