1. Kravet i kapitalkravsdirektivet (CRD) om, at de historiske data, som bruges til at kalibrere …

Kravet i kapitalkravsdirektivet (CRD) om, at de historiske data, som bruges til at kalibrere målet for VaR i stress-situationer, skal omfatte en sammenhængende 12-måneders periode, gælder også i tilfælde, hvor institutter identificerer en periode, som er kortere end 12 måneder, men som anses for at være en væsentlig stress-hændelse, der er relevant for instituttets portefølje.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/