+Член 17 Оценка на адекватността на програмата за стрес тестове
---+Член 17 1
---+Член 17 2
---+Член 17 3

Член 17 Оценка на адекватността на програмата за стрес тестове

1. Преглед

,
Член 17 1

1.   Когато оценяват адекватността на програмата за стрес тестове, посочена в член 325би, параграф 1, буква ж) и член 325бп, параграф 7, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, компетентните органи проверяват дали:

а)

институцията преразглежда поне веднъж годишно сценариите, прилагани като част от програмата за стрес тестове;

б)

звеното за контрол на риска изпълнява сценариите на стрес тестове, определени в програмата за стрес тестове, често и поне всеки месец, както и по-често, когато институцията има значителни търговски дейности;

в)

сценариите, които ще се прилагат като част от програмата за стрес тестове, включват, освен исторически наблюдавани или хипотетични сценарии и сценарии на обратни стрес тестове и извънредни стрес тестове, предназначени за справяне със съответните специфични рискови фактори;

г)

сценариите, посочени в буква в), се преразглеждат най-малко веднъж годишно.
Член 17 2

2.   Компетентните органи проверяват дали сценариите, посочени в параграф 1, буква в), се използват за оценка на разумността на елементите, съставляващи капиталовите изисквания за пазарен риск, включително допълнителните капиталови изисквания за риска от неизпълнение, когато тези капиталови изисквания се сравняват с потенциални загуби, произтичащи от сериозни, но правдоподобни пазарни сценарии.
Член 17 3

3.   За целите на параграф 2 компетентните органи проверяват дали когато институцията оценява разумността на допусканията в модела за риска от неизпълнение, по-специално по отношение на отразяването на концентрациите на кредитния риск, използва всяко едно от следните:

а)

загуби, произтичащи от събития, включително кредитни събития;

б)

хипотетични понижения на рейтингите;

в)

пазарни събития за конкретни видове емитенти;

г)

промени във видовете и параметрите на копулите, когато съответната функция е изрично моделирана.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти