Artikel 17 Vurdering af tilstrækkeligheden af stresstestprogrammet

a)

instituttet gennemgår scenarier, der anvendes som led i stresstestprogrammet, mindst én gang om året

b)

risikokontrolenheden gennemfører de stresstestscenarier, der er fastlagt i stresstestprogrammet, med jævne mellemrum og mindst hver måned og med en højere hyppighed, når instituttet har betydelige handelsaktiviteter.

c)

de scenarier, der skal anvendes som led i stresstestprogrammet, bortset fra historisk observerede eller hypotetiske scenarier, omfatter scenarier, der følger af omvendte stresstest, og ad hoc-scenarier, der er udformet med henblik på at håndtere de relevante specifikke risikofaktorer

d)

de scenarier, der er omhandlet i litra c), gennemgås mindst én gang om året.

a)

tab som følge af begivenheder, herunder kreditbegivenheder

b)

hypotetiske nedjusteringer af kreditvurderinger

c)

markedshændelser vedrørende specifikke typer af udstedere

d)

ændringer af kopulatyper og -parametre, hvis udtrykkeligt modelleret.