+Άρθρο 17 Αξιολόγηση της επάρκειας του προγράμματος προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
---+Άρθρο 17 1
---+Άρθρο 17 2
---+Άρθρο 17 3
|
Άρθρο 17 Αξιολόγηση της επάρκειας του προγράμματος προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 17 1
|
1. Κατά την αξιολόγηση της επάρκειας του προγράμματος προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 325ξα παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και στο άρθρο 325ξη παράγραφος 7 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οι αρμόδιες αρχές εξακριβώνουν αν:
|
α)
|
το ίδρυμα επανεξετάζει τα σενάρια που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων τουλάχιστον σε ετήσια βάση·
|
|
β)
|
το τμήμα ελέγχου κινδύνων εφαρμόζει τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που καθορίζονται στο πρόγραμμα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων συχνά και τουλάχιστον κάθε μήνα, και με μεγαλύτερη συχνότητα όταν το ίδρυμα ασκεί σημαντικές δραστηριότητες διαπραγμάτευσης·
|
|
γ)
|
τα σενάρια που πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων περιλαμβάνουν, εκτός από ιστορικά παρατηρηθέντα ή υποθετικά σενάρια, σενάρια που προκύπτουν από αντίστροφες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και ad hoc σενάρια που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των σχετικών ειδικών παραγόντων κινδύνου·
|
|
δ)
|
τα σενάρια που αναφέρονται στο στοιχείο γ) επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
|
|
|
Άρθρο 17 2
|
2. Οι αρμόδιες αρχές εξακριβώνουν αν τα σενάρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του εύλογου χαρακτήρα των στοιχείων που συνιστούν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αθέτησης υποχρέωσης, όταν οι εν λόγω απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων συγκρίνονται με δυνητικές ζημίες που απορρέουν από ακραία αλλά εύλογα σενάρια αγοράς.
|
|
Άρθρο 17 3
|
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, οι αρμόδιες αρχές εξακριβώνουν αν το ίδρυμα, όταν αξιολογεί τον εύλογο χαρακτήρα των παραδοχών του υποδείγματος κινδύνου αθέτησης, ιδίως όσον αφορά την αποτύπωση των συγκεντρώσεων πιστωτικού κινδύνου, χρησιμοποιεί όλα τα ακόλουθα:
|
α)
|
ζημίες που προκύπτουν από γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών γεγονότων·
|
|
β)
|
υποθετικές υποβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας·
|
|
γ)
|
γεγονότα της αγοράς για συγκεκριμένους τύπους εκδοτών·
|
|
δ)
|
αλλαγές στους τύπους και τις παραμέτρους των παραδοχών copula, όποτε υποδειγματοποιούνται ρητά.
|
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|