+17. cikk A stressztesztelési program megfelelőségének értékelése
---+17. cikk 1
---+17. cikk 2
---+17. cikk 3

17. cikk A stressztesztelési program megfelelőségének értékelése

1. Áttekintés

,
17. cikk 1

(1)   Az illetékes hatóságok az 575/2013/EU rendelet 325bi. cikke (1) bekezdésének g) pontjában, valamint 325bp. cikke (7) bekezdésének b) pontjában említett stressztesztelési program megfelelőségének értékelésekor ellenőrzik, hogy:

a)

az intézmény legalább évente felülvizsgálja-e a stressztesztelési program keretében alkalmazott forgatókönyveket;

b)

a kockázatellenőrzési részleg gyakran és legalább havonta – sőt, amennyiben az intézmény jelentős kereskedési tevékenységet folytat, még gyakrabban – lefuttatja-e a stressztesztelési programban meghatározott stresszteszt-forgatókönyveket;

c)

a stressztesztelési program keretében alkalmazandó forgatókönyvek – a múltban megfigyelt vagy hipotetikus forgatókönyveken kívül – magukban foglalnak-e fordított stressztesztelésből eredő forgatókönyveket és a releváns konkrét kockázati tényezők kezelésére kidolgozott eseti forgatókönyveket;

d)

legalább évente felülvizsgálják-e a c) pontban említett forgatókönyveket.
17. cikk 2

(2)   Az illetékes hatóságok ellenőrzik, hogy az (1) bekezdés c) pontjában említett forgatókönyveket használják-e a piaci kockázatra vonatkozó szavatolótőke-követelményt alkotó elemek – többek között a nemteljesítési kockázathoz kapcsolódó kiegészítő szavatolótőke-követelmény – észszerűségének értékelésére, amikor az említett szavatolótőke-követelményeket összehasonlítják a súlyos, de valószerű piaci forgatókönyvekből eredő potenciális veszteségekkel.
17. cikk 3

(3)   Az illetékes hatóságok a (2) bekezdés alkalmazásában ellenőrzik, hogy az intézmény a nemteljesítési kockázatra vonatkozó modellel kapcsolatos feltételezések észszerűségének értékelésekor – különösen a hitelkockázati koncentrációk figyelembevétele kapcsán – felhasználja-e a következők mindegyikét:

a)

eseményekből – többek között hitelkockázati eseményekből – eredő veszteségek;

b)

hipotetikus leminősítések;

c)

bizonyos típusú kibocsátókkal kapcsolatos piaci események;

d)

explicit modellezés esetén a kopulafüggvények típusainak és paramétereinek módosítása.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok