Член 31 Оценка на рисковите фактори на корелацията

Член 31

Когато оценяват дали вътрешният модел за измерване на риска на дадена институция отразява корелационния риск в съответствие с изискванията на член 325бз, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, компетентните органи проверяват дали по отношение на опциите с няколко базисни инструмента и други продукти, чиято стойност в края на деня се определя чрез подразбиращ се корелационен параметър, във вътрешния модел за измерване на риска е включен рисков фактор, който отразява риска от промени в корелационния параметър.

Компетентният орган може да определя опции и продукти, позоваващи се на подразбиращ се корелационен параметър, като използва докладваната в съответствие с член 23 от настоящия регламент информация и като определя факторите, които представляват корелационни параметри.