Artikkel 31 Korrelatsiooniriski tegurite hindamine

Artikkel 31

Kui pädevad asutused hindavad, kas finantsinstitutsiooni sisemine riskimõõtmise mudel väljendab korrelatsiooniriski, nagu on nõutud määruse (EL) nr 575/2013 artikli 325bh lõike 1 punktis b, siis kontrollivad nad, et mitme alusvaraga optsioonide ja muude toodete puhul, mille päevalõpuväärtus määratakse kindlaks eeldatava korrelatsiooniparameetri alusel, on sisemise riskimõõtmise mudeliga hõlmatud riskitegur, mis väljendab korrelatsiooniparameetri muutuste riski.

Pädev asutus võib teha kindlaks optsioonid ja tooted, mis tuginevad eeldatavale korrelatsiooniparameetrile, kasutades käesoleva määruse artikli 23 kohaselt teatatud teavet ning tehes kindlaks need tegurid, mis on korrelatsiooniparameetrid.