31 artikla Korrelaatioriskitekijöiden arviointi

31 artikla

Arvioidessaan, mittaako laitoksen sisäinen riskienmittausmalli korrelaatioriskin asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 bh artiklan 1 kohdan b alakohdan vaatimusten mukaisesti, toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava, että usean kohde-etuuden optioiden ja kaikkien muiden tuotteiden, joiden päivän päätösarvo määritetään implisiittisen korrelaatioparametrin avulla, sisäiseen riskienmittausmalliin sisältyy riskitekijä, joka kuvaa korrelaatioparametrin muutosten riskiä.

Toimivaltainen viranomainen voi yksilöidä ne optiot ja tuotteet, joiden osalta käytetään implisiittistä korrelaatioparametria, käyttämällä tämän asetuksen 23 artiklan mukaisesti ilmoitettuja tietoja ja yksilöimällä ne tekijät, jotka ovat korrelaatioparametreja.