Článek 31 Posouzení faktorů rizika korelace

Článek 31

Při posuzování, zda interní model měření rizika instituce zachycuje riziko korelace, jak vyžaduje čl. 325bh odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, příslušné orgány ověří, že u opcí s více podklady a jakýchkoli jiných produktů, jejichž hodnota ke konci dne se určuje prostřednictvím implikovaného korelačního parametru, je do interního modelu měření rizika zahrnut rizikový faktor zachycující riziko změny korelačního parametru.

Příslušný orgán může určit opce a produkty, které se opírají o implikovaný korelační parametr, tak, že použije informace vykázané v souladu s článkem 23 tohoto nařízení a identifikuje ty faktory, které jsou korelačními parametry.