Artikel 31 Vurdering af korrelationsrisikofaktorer

Artikel 31

Ved vurderingen af, om et instituts interne risikomålingsmodel tager højde for korrelationsrisikoen, jf. artikel 325bh, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, kontrollerer de kompetente myndigheder, for så vidt angår optioner med flere underliggende instrumenter og andre produkter, hvis daglige slutværdi bestemmes ved hjælp af en implicit korrelationsparameter, at der i den interne risikomålingsmodel er medtaget en risikofaktor, der tager højde for risikoen for ændringer i korrelationsparameteren.

Den kompetente myndighed kan identificere optioner og produkter, der er baseret på en implicit korrelationsparameter, ved at anvende de oplysninger, der indberettes i overensstemmelse med denne forordnings artikel 23, og ved at identificere de faktorer, der er korrelationsparametre.