2. Pokud ve stresovém období chybí rizikový faktor, protože nebyl v tomto období pozorovatelný …

Pokud ve stresovém období chybí rizikový faktor, protože nebyl v tomto období pozorovatelný (například u nově kótovaných akcií), může instituce použít jiný rizikový faktor (v tomto příkladu jiné akcie z téhož odvětví a s podobným rizikovým a podnikatelským profilem), pro který jsou k dispozici informace a pro který lze doložit chování vysoce korelované s faktorem, jenž se instituce snaží zachytit. Pokud se používají tyto zástupné indikátory, instituce by měly zvážit, zda předpoklad stoprocentní korelace mezi rizikovým faktorem a jeho zástupným indikátorem je v takovém případě správný.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.