2. Se nel periodo di stress manca un fattore di rischio perché non era osservabile in quel dato …

Se nel periodo di stress manca un fattore di rischio perché non era osservabile in quel dato periodo (ad esempio nel caso di un titolo di recente quotazione) l’ente può utilizzare un altro fattore di rischio (ad esempio, un altro titolo dello stesso settore e con un analogo profilo di rischio e di business) per il quale sono disponibili informazioni e per il quale è possibile dimostrare un comportamento altamente correlato con il fattore che l’ente sta tentando di rappresentare. Quando si utilizzano queste variabili proxy , l’ente deve valutare se l’ipotesi di una correlazione del 100 % tra il fattore di rischio e la sua proxy è adeguata.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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