2. Caso falte um fator de risco no período de stress por não ser observável durante esse período …

Caso falte um fator de risco no período de stress por não ser observável durante esse período (por exemplo, no que respeita a uma ação recentemente cotada), a instituição pode utilizar outro fator de risco (neste exemplo, outra ação do mesmo setor e com um perfil de negócio e de risco semelhante) para o qual exista informação disponível e relativamente ao qual possa ser demonstrada uma correlação elevada com o comportamento do fator que a instituição está a tentar avaliar. Sempre que são utilizados fatores de risco aproximados, as instituições ponderam se será adequado presumir uma correlação de 100% entre o fator de risco e o valor aproximado correspondente.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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