2. W przypadku braku danego czynnika ryzyka w okresie występowania warunków skrajnych ze względu na …

W przypadku braku danego czynnika ryzyka w okresie występowania warunków skrajnych ze względu na fakt, iż nie był on zauważalny w ciągu takiego okresu (np. w przypadku nowo notowanych instrumentów kapitałowych), instytucja może wykorzystać inny czynnik ryzyka (w tym przypadku inny instrument kapitałowy z tego samego sektora o podobnym profilu ryzyka i profilu działalności), dla którego dostępne są informacje i w przypadku którego można wykazać wysoką korelację zachowań z czynnikiem, który instytucja chce uwzględnić. W przypadku wykorzystania takich wskaźników zastępczych instytucje powinny rozważyć, czy założenie 100% korelacji pomiędzy danym czynnikiem ryzyka a jego wskaźnikiem zastępczym jest założeniem odpowiednim.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.