2. Si en el período de estrés no está contemplado un factor de riesgo porque no era observable …

Si en el período de estrés no está contemplado un factor de riesgo porque no era observable durante dicho período (por ejemplo en el caso de un valor admitido recientemente a cotización), la entidad podrá utilizar en su lugar un factor de riesgo distinto (por ejemplo el correspondiente a otro valor del mismo sector, con un perfil de riesgo y de negocio similar) sobre el que sí se dispone de información y es posible demostrar que su comportamiento presenta una fuerte correlación con el factor que la entidad está tratando de reflejar. Cuando se utilicen estas aproximaciones, las entidades deberán considerar si la hipótesis de una correlación del 100% entre el factor de riesgo y su aproximación es adecuada.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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