4. Matice přechodu se obecně týkají horizontu jednoho roku. Jsou-li vyžadovány matice pro kratší …

Matice přechodu se obecně týkají horizontu jednoho roku. Jsou-li vyžadovány matice pro kratší horizont, což nastává v případě, že jsou použity horizonty likvidity kratší než jeden rok, nelze odpovídající matice přechodu vždy vypočítat přímo a jsou nutné aproximace. Aproximace i důvody pro konkrétní předpoklady uplatněné v tomto procesu by měly být zdokumentovány (např. když se použijí matice generátoru). Tyto předpoklady by měly být rovněž posouzeny s cílem ověřit, zda zůstávají z dlouhodobého hlediska v platnosti. V rámci procesu validace by matice opírající se o generátor mohla být vypočítána pro horizont totožný s horizontem původní matice s cílem posoudit rozdíl, který vyplývá z procesu vývoje matice generátoru.

18. Předpoklad konstantní úrovně rizika v kapitálovém horizontu jednoho

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.