4. Overgangsmatricer har som regel en 1-årig horisont. Når der er behov for matricer med en kortere …

Overgangsmatricer har som regel en 1-årig horisont. Når der er behov for matricer med en kortere horisont, hvilket er tilfældet, når der anvendes likviditetshorisonter på under et år, kan de tilsvarende overgangsmatricer ikke altid beregnes direkte, og der er behov for approksimeringer. Både approksimeringerne og motivationen for de specifikke antagelser, der anvendes i denne proces, skal dokumenteres (f.eks. når der anvendes generatormatricer). Disse antagelser skal også vurderes for at verificere, at de forbliver gyldige over tid. Som en del af valideringsprocessen kan der beregnes en matrice baseret på en generator for en horisont, der er identisk med den oprindelige matrices horisont for at vurdere den forskel, der opstår i processen med udvikling af generatormatricen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.