4. Übergangsmatrizen beziehen sich in der Regel auf einen Einjahreshorizont. Werden Matrizen mit …

Übergangsmatrizen beziehen sich in der Regel auf einen Einjahreshorizont. Werden Matrizen mit einem kürzeren Zeithorizont benötigt, etwa wenn Liquiditätshorizonte von unter einem Jahr verwendet werden, dann lassen sich die entsprechenden Übergangsmatrizen nicht immer direkt berechnen, und es sind Schätzungen notwendig. Sowohl die Schätzungen als auch der Beweggrund für bei diesem Verfahren angewandte spezifische Annahmen sollten dokumentiert werden (z. B. bei der Verwendung von Generatormatrizen). Diese Annahmen sollten außerdem dahin gehend überprüft werden, ob sie im Zeitverlauf gültig bleiben. Als Teil der Validierung könnte eine auf einem Generator basierende Matrix für einen Horizont berechnet werden, der mit dem Horizont der Ursprungsmatrix übereinstimmt, um zu ermitteln, welche Unterschiede sich aus der Entwicklung der Generatormatrix ergeben.

18. Annahme eines konstanten Risikoniveaus über den Kapitalhorizont von

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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