4. Macierze przejścia na ogół dotyczą jednorocznego horyzontu płynnościowego. W przypadku, gdy …

Macierze przejścia na ogół dotyczą jednorocznego horyzontu płynnościowego. W przypadku, gdy wymagane są macierze o krótszym horyzoncie – co ma miejsce w sytuacji, gdy wykorzystywane są horyzonty płynnościowe krótsze niż jeden rok – odpowiednie macierze przejścia nie zawsze mogą zostać obliczone w sposób bezpośredni, i konieczne są aproksymacje. Konieczne jest udokumentowanie zarówno takich aproksymacji, jak i motywacji danych założeń zastosowanych w ramach tego procesu (np. w przypadku wykorzystania macierzy generującej – ang. generator matrices ). Założenia takie powinny również zostać poddane ocenie w celu zweryfikowania, czy z upływem czasu zachowają one aktualność. W ramach procesu zatwierdzania można obliczyć macierz opartą na generatorze dla horyzontu identycznego z horyzontem macierzy wyjściowej w celu oceny różnicy wynikającej z procesu opracowania macierzy generującej.

18. Stały poziom zakładanego ryzyka w jednorocznym horyzoncie

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.