4. Prechodové matice sa vo všeobecnosti vzťahujú na jednoročný horizont. Ak sú potrebné matrice pre …

Prechodové matice sa vo všeobecnosti vzťahujú na jednoročný horizont. Ak sú potrebné matrice pre kratší horizont, čo je prípad, keď sa používajú horizonty likvidity kratšie ako jeden rok, zodpovedajúce prechodové matice sa nedajú vždy vypočítať priamo a sú potrebné aproximácie. Tieto aproximácie, ako aj odôvodnenia konkrétnych predpokladov použitých v tomto postupe je potrebné zdokumentovať (napríklad, keď sa použijú generátorové matice). Aj tieto predpoklady treba hodnotiť s cieľom overiť, či postupom času zostávajú v platnosti. Ako súčasť procesu validácie sa môže vypočítať matica založená na generátore pre rovnaký horizont ako je pôvodný horizont matice, aby sa zhodnotil rozdiel vyplývajúci z procesu prípravy generátorovej matice.

18. Konštantná úroveň predpokladu rizika v kapitálovom horizonte jedného

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.