35. Pokud instituce používají aproximace beta nebo jiné metody pro generování náhodných dat pro …

Pokud instituce používají aproximace beta nebo jiné metody pro generování náhodných dat pro účely stanovení scénářů budoucích šoků, měly by empiricky doložit, že specifická tržní rizika jsou řádně zachycena datovými vstupy použitými ke stanovení hodnot koeficientů beta nebo parametrů metod pro generování náhodných dat. Pokud jsou učiněny předpoklady, že rezidua z aproximací beta nebo jiných metod pro generování náhodných dat nejsou vzájemně korelována, měly by empirické důkazy uvedené v předchozí větě obsahovat zdůvodnění těchto předpokladů. V rámci záznamů, které instituce vedou k prokázání dodržování požadavků těchto obecných pokynů, by instituce měly zdokumentovat analýzy provedené za účelem splnění požadavků tohoto odstavce. VSTUPŮ V MODELU MĚŘENÍ RIZIKA

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.