35. W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące …

W przypadku gdy instytucje wykorzystują aproksymacje Beta lub inne metody wykorzystujące generowanie danych losowych na potrzeby określania scenariuszy przyszłych szoków, powinny wykazać dowodami empirycznymi, że szczególne ryzyka rynkowe są właściwie uwzględnione przez parametry wejściowe wykorzystywane do określenia wartości współczynników Beta lub pa rametrów stosowanych w metodach wykorzystujących generowanie danych losowych. W przypadku przyjęcia założeń, że wartości rezydualne z aproksymacji Beta lub innych metod wykorzystujących generowanie danych losowych nie są ze sobą skorelowane, dowody empiryczne, o których mowa w poprzednim zdaniu, powinny zawierać uzasadnienie tych założeń. W ramach dokumentacji prowadzonych przez instytucje w celu wykazania zgodności z wymogami niniejszych Wytycznych instytucje powinny dokumentować analizy przeprowadzane w celu zapewnienia zgodności z niniejszym punktem. PARAMETRÓW WEJŚCIOWYCH W MODELU POMIARU RYZYKA

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.