35. Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta …

Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta o altri approcci per la generazione di dati casuali, devono dimostrare con evidenze empiriche che i rischi di mercato specifici sono correttamente colti dai dati immessi usati per determinare i valori dei coefficienti beta o dei parametri degli approcci per la generazione di dati casuali. Laddove si ipotizzi che i valori residuali delle approssimazioni beta o di altri approcci per la generazione di dati casuali non siano correlati tra loro, le motivazioni di tali ipotesi devono essere incluse nelle evidenze empiriche di cui alla frase precedente. Gli enti devono documentare le analisi compiute per conformarsi al presente paragrafo nel contesto delle registrazioni che tengono per dimostrare la propria conformità ai requisiti dei presenti orientamenti.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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