35. Hvis institutionerne anvender beta-approksimationer eller andre metoder til at generere …

Hvis institutionerne anvender beta-approksimationer eller andre metoder til at generere tilfældige data til at bestemme fremtidige stødscenarier, bør institutionerne med empirisk evidens vise, at specifikke markedsrisici fanges på passende vis af de datainput, der anvendes til at bestemme værdierne af betakoefficienter eller parametrene for metoderne til at generere tilfældige data. Hvis det antages, at residualerne fra beta-approksimationer eller andre metoder til at generere tilfældige data ikke er indbyrdes korreleret, bør den empiriske evidens nævnt i foregående punktum indeholde en begrundelse for antagelserne. Som en del af dokumentationen, som institutionerne fører for at påvise, at de overholder disse retningslinjer, bør institutionerne dokumentere de analyser, der er foretaget for at sikre efterlevelse af dette punkt. RISIKOMÅLINGSMODELLEN

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.