35. Sempre que as instituições utilizem aproximações Beta ou outros métodos de geração de dados …

Sempre que as instituições utilizem aproximações Beta ou outros métodos de geração de dados aleatórios para efeitos de determinação dos cenários de choques futuros, devem mostrar com provas empíricas que os riscos específicos de mercado são devidamente captados pelas entradas de dados utilizadas para determinar os valores dos coeficientes Beta ou dos parâmetros dos métodos de geração de dados aleatórios. Sempre que sejam utilizados pressupostos de que os desvios das aproximações Beta ou de outros métodos de geração de dados aleatórios não estão correlacionados entre si, as provas empíricas referidas na frase anterior devem incluir uma justificação dos referidos pressupostos. Como parte dos registos mantidos pelas instituições para demonstrar o seu cumprimento com os requisitos das presentes orientações, as instituições devem documentar as análises realizadas em cumprimento deste número.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

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