PŘÍLOHA XXIV

ŠABLONY PRO LIKVIDITU

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony / skupiny šablon

ŠABLONY PRO KRYTÍ LIKVIDITY

ČÁST I – LIKVIDNÍ AKTIVA

72

C 72.00

KRYTÍ LIKVIDITY – LIKVIDNÍ AKTIVA

ČÁST II – ODTOK

73

C 73.00

KRYTÍ LIKVIDITY – ODTOK

ČÁST III – PŘÍTOK

74

C 74.00

KRYTÍ LIKVIDITY – PŘÍTOK

ČÁST IV – KOLATERÁLOVÉ SWAPY

75

C 75.01

KRYTÍ LIKVIDITY – KOLATERÁLOVÉ SWAPY

Část V – VÝPOČTY

76

C 76.00

KRYTÍ LIKVIDITY – VÝPOČTY

ČÁST VI –PŮSOBNOST KONSOLIDACE

77

C 77.00

KRYTÍ LIKVIDITY – PŮSOBNOST

Řádek

ID

Položka

Výše / tržní hodnota

Standardní váha

Použitelná váha

Hodnota v souladu s článkem 9:

0010

0020

0030

0040

0010

1

NEUPRAVENÁ LIKVIDNÍ AKTIVA CELKEM

0020

1,1

Neupravená aktiva úrovně 1 celkem

0030

1.1.1

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality celkem

0040

1.1.1.1

Mince a bankovky

1,00

0050

1.1.1.2

Vyplatitelné rezervy v centrální bance

1,00

0060

1.1.1.3

Aktiva ve vztahu k centrálním bankám

1,00

0070

1.1.1.4

Aktiva ve vztahu k ústředním vládám

1,00

0080

1.1.1.5

Aktiva ve vztahu k regionálním vládám / místním orgánům

1,00

0090

1.1.1.6

Aktiva ve vztahu k subjektům veřejného sektoru

1,00

0100

1.1.1.7

Uznatelná aktiva ve vztahu k ústředním vládám a centrálním bankám v národní a zahraniční měně

1,00

0110

1.1.1.8

Aktiva ve vztahu k úvěrovým institucím (instituce chráněné vládou členského státu, poskytovatelé podpůrných úvěrů)

1,00

0120

1.1.1.9

Aktiva ve vztahu k mezinárodním rozvojovým bankám a mezinárodním organizacím

1,00

0130

1.1.1.10

Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou mince/bankovky a/nebo expozice vůči centrální bance

1,00

0140

1.1.1.11

Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou aktiva úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

0,95

0150

1.1.1.12

Alternativní likviditní přístupy: úvěrové přísliby od centrální banky

1,00

0160

1.1.1.13

Ústřední instituce: aktiva úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality, která jsou považována za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce

0170

1.1.1.14

Alternativní likviditní přístupy: aktiva úrovně 2A uznaná jako aktiva úrovně 1

0,80

0180

1.1.2

Neupravené kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality ÚROVNĚ 1 celkem

0190

1.1.2.1

Kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality

0,93

0200

1.1.2.2

Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality

0,88

0210

1.1.2.3

Ústřední instituce: kryté dluhopisy mimořádně vysoké kvality úrovně 1, které jsou považovány za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce

0220

1,2

Neupravená aktiva úrovně 2 celkem

0230

1.2.1

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2A celkem

0240

1.2.1.1

Aktiva ve vztahu k regionálním vládám / místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru (členský stát, riziková váha 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2

Aktiva ve vztahu k centrálním bankám nebo ústředním/regionálním vládám nebo místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru (třetí země, riziková váha 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3

Kryté dluhopisy vysoké kvality (stupeň úvěrové kvality 2)

0,85

0270

1.2.1.4

Kryté dluhopisy vysoké kvality (třetí země, stupeň úvěrové kvality 1)

0,85

0280

1.2.1.5

Korporátní dluhové cenné papíry (stupeň úvěrové kvality 1)

0,85

0290

1.2.1.6

Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou aktiva úrovně 2A

0,80

0300

1.2.1.7

Ústřední instituce: aktiva úrovně 2A, která jsou považována za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce

0310

1.2.2

Neupravená aktiva ÚROVNĚ 2B celkem

0320

1.2.2.1

Cenné papíry zajištěné aktivy (úvěry na obytné nemovitosti, stupeň úvěrové kvality 1)

0,75

0330

1.2.2.2

Cenné papíry zajištěné aktivy (automobilové úvěry, stupeň úvěrové kvality 1)

0,75

0340

1.2.2.3

Kryté dluhopisy vysoké kvality (riziková váha 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4

Cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, stupeň úvěrové kvality 1)

0,65

0360

1.2.2.5

Korporátní dluhové cenné papíry (stupeň úvěrové kvality 2/3)

0,50

0370

1.2.2.6

Korporátní dluhové cenné papíry – neúročená aktiva (držená úvěrovými institucemi z náboženských důvodů) (stupeň úvěrové kvality 1/2/3)

0,50

0380

1.2.2.7

Akcie (hlavní akciový index)

0,50

0390

1.2.2.8

Neúročená aktiva (držená úvěrovými institucemi z náboženských důvodů) (stupeň úvěrové kvality 3–5)

0,50

0400

1.2.2.9

Závazné likviditní přísliby centrálních bank s omezeným použitím

1,00

0410

1.2.2.10

Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou cenné papíry zajištěné aktivy (komerční nebo automobilové úvěry, stupeň úvěrové kvality 1)

0,70

0420

1.2.2.11

Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou kryté dluhopisy vysoké kvality (riziková váha 35 %)

0,65

0430

1.2.2.12

Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou cenné papíry zajištěné aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, stupeň úvěrové kvality 1)

0,60

0440

1.2.2.13

Způsobilé akcie / podílové jednotky v subjektech kolektivního investování: podkladovým aktivem jsou korporátní dluhové cenné papíry (stupeň úvěrové kvality 2/3), akcie (hlavní akciový index) nebo neúročená aktiva (držená úvěrovými institucemi z náboženských důvodů) (stupeň úvěrové kvality 3–5)

0,45

0450

1.2.2.14

Vklady člena sítě u ústřední instituce (bez povinné investice)

0,75

0460

1.2.2.15

Likviditní financování, jež má člen sítě k dispozici od ústřední instituce (blíže neurčená kolateralizace)

0,75

0470

1.2.2.16

Ústřední instituce: aktiva úrovně 2B, která jsou považována za likvidní aktiva vkládající úvěrové instituce

POZNÁMKOVÉ POLOŽKY

0485

2

Vklady člena sítě u ústřední instituce (povinná investice)

0580

3

Aktiva úrovně 1/2A/2B vyloučená z měnových důvodů

0590

4

Aktiva úrovně 1/2A/2B vyloučená z provozních důvodů kromě měnových důvodů

Objem

Tržní hodnota poskytnutého kolaterálu

Hodnota poskytnutého kolaterálu v souladu s článkem 9

Standardní váha

Použitelná váha

Odtok

Řádek

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

0010

1

ODTOK

0020

1.1

Odtok z nezajištěných transakcí/vkladů

0030

1.1.1

Retailové vklady

0035

1.1.1.1

vklady vyjmuté z výpočtu odtoku

0,00

0040

1.1.1.2

vklady, u kterých bylo dohodnuto plnění během následujících 30 dnů

1,00

0050

1.1.1.3

vklady podléhající vyšší sazbě odtoku

0060

1.1.1.3.1

kategorie 1

0.10-0.15

0070

1.1.1.3.2

kategorie 2

0.15-0.20

0080

1.1.1.4

stabilní vklady

0,05

0090

1.1.1.5

stabilní vklady, na něž se vztahují odchylky

0,03

0100

1.1.1.6

vklady ve třetích zemích, v nichž se uplatňuje vyšší sazba odtoku

0110

1.1.1.7

jiné retailové vklady

0,10

0120

1.1.2

Provozní vklady

0130

1.1.2.1

držené za účelem clearingu, služeb úschovy, správy hotovosti nebo jiných srovnatelných služeb v rámci zavedeného operačního vztahu

0140

1.1.2.1.1

kryté systémem pojištění vkladů

0,05

0150

1.1.2.1.2

nekryté systémem pojištění vkladů

0,25

0160

1.1.2.2

držené v rámci institucionálního systému ochrany nebo kooperativní sítě

0170

1.1.2.2.1

vklady, s nimiž se nezachází jako s likvidními aktivy vkládající instituce

0,25

0180

1.1.2.2.2

vklady, s nimiž se zachází jako s likvidními aktivy vkládající instituce

1,00

0190

1.1.2.3

držené v rámci (jiného) zavedeného operačního vztahu s nefinančními zákazníky

0,25

0200

1.1.2.4

držené za účelem využívání služeb hotovostního clearingu a služeb ústřední úvěrové instituce v rámci sítě

0,25

0203

1.1.3

Přebytek provozních vkladů

0204

1.1.3.1

vklady finančních zákazníků

1,00

0205

1.1.3.2

vklady jiných zákazníků

0206

1.1.3.2.1

kryté systémem pojištění vkladů

0,20

0207

1.1.3.2.2

nekryté systémem pojištění vkladů

0,40

0210

1.1.4

Neprovozní vklady

0220

1.1.4.1

vklady pocházející z korespondenčního bankovnictví a poskytování makléřských služeb

1,00

0230

1.1.4.2

vklady finančních zákazníků

1,00

0240

1.1.4.3

vklady jiných zákazníků

0250

1.1.4.3.1

kryté systémem pojištění vkladů

0,20

0260

1.1.4.3.2

nekryté systémem pojištění vkladů

0,40

0270

1.1.5

Dodatečný odtok

0280

1.1.5.1

jiný kolaterál než aktiva úrovně 1 složený v souvislosti s deriváty

0,20

0290

1.1.5.2

kolaterál tvořený aktivy ve formě krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality úrovně 1 složený v souvislosti s deriváty

0,10

0300

1.1.5.3

podstatný odtok v důsledku zhoršení vlastní úvěrové kvality

1,00

0310

1.1.5.4

dopad nepříznivého tržního scénáře na derivátové transakce

1,00

0340

1.1.5.5

odtok z derivátů

1,00

0350

1.1.5.6

krátké pozice

0360

1.1.5.6.1

pozice zajištěné kolateralizovanými transakcemi financování s využitím cenných papírů

0,00

0370

1.1.5.6.2

jiné

1,00

0380

1.1.5.7

přebytečný kolaterál, o který může protistrana požádat

1,00

0390

1.1.5.8

kolaterál, který má být složen

1,00

0400

1.1.5.9

kolaterál tvořený likvidními aktivy, která lze nahradit nelikvidními aktivy

1,00

0410

1.1.5.10

ztráta financování u strukturovaných nástrojů financování

0420

1.1.5.10.1

strukturované nástroje financování

1,00

0430

1.1.5.10.2

nástroje financování

1,00

0450

1.1.5.11

interní zápočet pozic klienta

0,50

0460

1.1.6

Závazné přísliby

0470

1.1.6.1

úvěrové přísliby

0480

1.1.6.1.1

retailovým zákazníkům

0,05

0490

1.1.6.1.2

jiným nefinančním zákazníkům než retailovým zákazníkům

0,10

0500

1.1.6.1.3

úvěrovým institucím

0510

1.1.6.1.3.1

za účelem financování podpůrných úvěrů retailovým zákazníkům

0,05

0520

1.1.6.1.3.2

za účelem financování podpůrných úvěrů nefinančním zákazníkům

0,10

0530

1.1.6.1.3.3

jiné

0,40

0540

1.1.6.1.4

jiným regulovaným finančním institucím než úvěrovým institucím

0,40

0550

1.1.6.1.5

v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu zacházení

0560

1.1.6.1.6

v rámci institucionálního systému ochrany nebo kooperativní sítě, pokud vkládající instituce zachází s příslibem jako s likvidním aktivem

0,75

0570

1.1.6.1.7

jiným finančním zákazníkům

1,00

0580

1.1.6.2

likviditní přísliby

0590

1.1.6.2.1

retailovým zákazníkům

0,05

0600

1.1.6.2.2

jiným nefinančním zákazníkům než retailovým zákazníkům

0,30

0610

1.1.6.2.3

soukromým investičním podnikům

0,40

0620

1.1.6.2.4

sekuritizačním jednotkám pro speciální účel

0630

1.1.6.2.4.1

k nákupu jiných aktiv než cenných papírů od nefinančních zákazníků

0,10

0640

1.1.6.2.4.2

jiné

1,00

0650

1.1.6.2.5

úvěrovým institucím

0660

1.1.6.2.5.1

za účelem financování podpůrných úvěrů retailovým zákazníkům

0,05

0670

1.1.6.2.5.2

za účelem financování podpůrných úvěrů nefinančním zákazníkům

0,30

0680

1.1.6.2.5.3

jiné

0,40

0690

1.1.6.2.6

v rámci skupiny nebo institucionálního systému ochrany, pokud podléhá preferenčnímu zacházení

0700

1.1.6.2.7

v rámci institucionálního systému ochrany nebo kooperativní sítě, pokud vkládající instituce zachází s příslibem jako s likvidním aktivem

0,75

0710

1.1.6.2.8

jiným finančním zákazníkům

1,00

0720

1.1.7

Ostatní produkty a služby

0731

1.1.7.1

neúčelově vázané nástroje financování

0740

1.1.7.2

nevyčerpané úvěry a zálohové platby profesionálním protistranám

0750

1.1.7.3

sjednané, ale dosud nevyčerpané hypoteční úvěry

0760

1.1.7.4

kreditní karty

0770

1.1.7.5

přečerpání

0780

1.1.7.6

plánovaný odtok související s obnovením nebo poskytnutím nových retailových nebo mezibankovních úvěrů

0850

1.1.7.7

platby z derivátů

0860

1.1.7.8

produkty související s podrozvahovým financováním obchodu

0870

1.1.7.9

ostatní

0885

1.1.8

Ostatní závazky a splatné závazky

0890

1.1.8.1

závazky vyplývající z provozních nákladů

0,00

0900

1.1.8.2

ve formě dluhových cenných papírů, pokud se s nimi nezachází jako s retailovými vklady

1,00

0912

1.1.8.4

přebytek financování nefinančním zákazníkům

0913

1.1.8.4.1

přebytek financování retailovým zákazníkům

1,00

0914

1.1.8.4.2

přebytek financování nefinančním podnikům

1,00

0915

1.1.8.4.3

přebytek financování ústředním vládám, mezinárodním rozvojovým bankám a subjektům veřejného sektoru

1,00

0916

1.1.8.4.4

přebytek financování jiným právním subjektům

1,00

0917

1.1.8.5

aktiva vypůjčená bez zajištění

1,00

0918

1.1.8.6

ostatní

1,00

0920

1.2

Odtok ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu

0930

1.2.1

Protistranou je centrální banka

0940

1.2.1.1

kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

0,00

0945

1.2.1.1.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0950

1.2.1.2

kolaterál úrovně 1 tvořený krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality

0,00

0955

1.2.1.2.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0960

1.2.1.3

kolaterál úrovně 2A

0,00

0965

1.2.1.3.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0970

1.2.1.4

kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, stupeň úvěrové kvality 1)

0,00

0975

1.2.1.4.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0980

1.2.1.5

kryté dluhopisy úrovně 2B

0,00

0985

1.2.1.5.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0990

1.2.1.6

kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, stupeň úvěrové kvality 1)

0,00

0995

1.2.1.6.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

1000

1.2.1.7

kolaterál tvořený jinými aktivy úrovně 2B

0,00

1005

1.2.1.7.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

1010

1.2.1.8

kolaterál tvořený nelikvidními aktivy

0,00

1020

1.2.2

Protistranou není centrální banka

1030

1.2.2.1

kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

0,00

1035

1.2.2.1.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

1040

1.2.2.2

kolaterál úrovně 1 tvořený krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality

0,07

1045

1.2.2.2.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

1050

1.2.2.3

kolaterál úrovně 2A

0,15

1055

1.2.2.3.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

1060

1.2.2.4

kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry, stupeň úvěrové kvality 1)

0,25

1065

1.2.2.4.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

1070

1.2.2.5

kryté dluhopisy úrovně 2B

0,30

1075

1.2.2.5.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

1080

1.2.2.6

kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám, členský stát, stupeň úvěrové kvality 1)

0,35

1085

1.2.2.6.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

1090

1.2.2.7

kolaterál tvořený jinými aktivy úrovně 2B

0,50

1095

1.2.2.7.1

z toho poskytnutý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

1100

1.2.2.8

kolaterál tvořený nelikvidními aktivy

1,00

1130

1.3

Odtok z kolaterálových swapů celkem

POZNÁMKOVÉ POLOŽKY

1170

2

Odtok likvidity, který se započte proti vzájemně závislému přítoku

3

Provozní vklady držené za účelem clearingu, služeb úschovy, správy hotovosti nebo jiných srovnatelných služeb v rámci zavedeného operačního vztahu

1180

3,1

složené úvěrovými institucemi

1190

3,2

složené jinými finančními zákazníky než úvěrovými institucemi

1200

3,3

složené ústředními vládami, centrálními bankami, mezinárodními rozvojovými bankami a subjekty veřejného sektoru

1210

3,4

složené jinými zákazníky

4

Odtok uvnitř skupiny nebo v rámci institucionálního systému ochrany

1290

4,1

z toho: vůči finančním zákazníkům

1300

4,2

z toho: vůči nefinančním zákazníkům

1310

4,3

z toho: zajištěný

1320

4,4

z toho: úvěrové přísliby bez preferenčního zacházení

1330

4,5

z toho: likviditní přísliby bez preferenčního zacházení

1340

4,6

z toho: provozní vklady

1345

4,7

z toho: přebytek provozních vkladů

1350

4,8

z toho: neprovozní vklady

1360

4,9

z toho: závazky ve formě dluhových cenných papírů, pokud se s nimi nezachází jako s retailovými vklady

1370

5

Devizový odtok

6

Zajištěné financování, při němž se upouští od požadavků čl. 17 odst. 2 a 3

1400

6,1

z toho: zajištěné aktivy úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

1410

6,2

z toho: zajištěné aktivy úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

1420

6,3

z toho: zajištěné aktivy úrovně 2A

1430

6,4

z toho: zajištěné aktivy úrovně 2B

1440

6,5

z toho: zajištěné nelikvidními aktivy

Objem

Tržní hodnota přijatého kolaterálu

Standardní váha

Použitelná váha

Hodnota přijatého kolaterálu v souladu s článkem 9

Přítok

Podléhající limitu pro přítok 75 %

Podléhající limitu pro přítok 90 %

Vyjmutá z limitu pro přítok

Podléhající limitu pro přítok 75 %

Podléhající limitu pro přítok 90 %

Vyjmutá z limitu pro přítok

Podléhající limitu pro přítok 75 %

Podléhající limitu pro přítok 90 %

Vyjmutá z limitu pro přítok

Podléhající limitu pro přítok 75 %

Podléhající limitu pro přítok 90 %

Vyjmutá z limitu pro přítok

Podléhající limitu pro přítok 75 %

Podléhající limitu pro přítok 90 %

Vyjmutá z limitu pro přítok

Řádek

ID

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

PŘÍTOK CELKEM

0020

1.1

Přítok z nezajištěných transakcí/vkladů

0030

1.1.1

peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)

0040

1.1.1.1

peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank), které neodpovídají splátce jistiny

1,00

0050

1.1.1.2

jiné peněžní částky splatné od nefinančních zákazníků (kromě centrálních bank)

0060

1.1.1.2.1

peněžní částky splatné od retailových zákazníků

0,50

0070

1.1.1.2.2

peněžní částky splatné od nefinančních podniků

0,50

0080

1.1.1.2.3

peněžní částky splatné od ústředních vlád, mezinárodních rozvojových bank a subjektů veřejného sektoru

0,50

0090

1.1.1.2.4

peněžní částky splatné od jiných právnických osob

0,50

0100

1.1.2

peněžní částky splatné od centrálních bank a finančních zákazníků

0110

1.1.2.1

peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady

0120

1.1.2.1.1

peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady, může-li úvěrová instituce zjistit odpovídající sazbu symetrického přítoku

0130

1.1.2.1.2

peněžní částky splatné od finančních zákazníků zařazené jako provozní vklady, nemůže-li úvěrová instituce zjistit odpovídající sazbu symetrického přítoku

0,05

0140

1.1.2.2

peněžní částky splatné od centrálních bank a finančních zákazníků nezařazené jako provozní vklady

0150

1.1.2.2.1

peněžní částky splatné od centrálních bank

1,00

0160

1.1.2.2.2

peněžní částky splatné od finančních zákazníků

1,00

0170

1.1.3

přítok, který odpovídá odtoku v souladu s přísliby podpůrných úvěrů uvedenými v čl. 31 odst. 9 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61

1,00

0180

1.1.4

peněžní částky splatné z transakcí financování obchodu

1,00

0190

1.1.5

peněžní částky splatné z cenných papírů se splatností do 30 dnů

1,00

0201

1.1.6

úvěry s neurčeným datem ukončení smlouvy

0,20

0210

1.1.7

peněžní částky splatné z pozic v kapitálových nástrojích zahrnutých do hlavního indexu, pokud se likvidní aktiva nezapočítávají dvojmo

1,00

0230

1.1.8

přítok z uvolnění rezerv držených na oddělených účtech v souladu s regulačními požadavky na ochranu obchodních aktiv zákazníků

1,00

0240

1.1.9

přítok z derivátů

1,00

0250

1.1.10

přítok z nevyčerpaných úvěrových nebo likviditních příslibů poskytnutých členy skupiny nebo institucionálního systému ochrany, povolily-li příslušné orgány uplatnění vyšší sazby přítoku

0260

1.1.11

jiný přítok

1,00

0263

1.2

Přítok ze zajištěných úvěrových transakcí a transakcí na kapitálovém trhu

0265

1.2.1

Protistranou je centrální banka

0267

1.2.1.1

kolaterál, který se považuje za likvidní aktivum

0269

1.2.1.1.1

Kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

0,00

0271

1.2.1.1.1.1

z toho přijatý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0273

1.2.1.1.2

Kolaterál úrovně 1 tvořený krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality

0,07

0275

1.2.1.1.2.1

z toho přijatý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0277

1.2.1.1.3

Kolaterál úrovně 2A

0,15

0279

1.2.1.1.3.1

z toho přijatý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0281

1.2.1.1.4

Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (úvěry na obytné nemovitosti nebo automobilové úvěry)

0,25

0283

1.2.1.1.4.1

z toho přijatý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0285

1.2.1.1.5

Kolaterál úrovně 2B tvořený krytými dluhopisy vysoké kvality

0,30

0287

1.2.1.1.5.1

z toho přijatý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0289

1.2.1.1.6

Kolaterál úrovně 2B tvořený cennými papíry zajištěnými aktivy (komerční úvěry nebo úvěry poskytnuté fyzickým osobám)

0,35

0291

1.2.1.1.6.1

z toho přijatý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0293

1.2.1.1.7

Kolaterál úrovně 2B neuvedený v oddíle 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 ani 1.2.1.1.6

0,50

0295

1.2.1.1.7.1

z toho přijatý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0297

1.2.1.2

kolaterál je použit na zajištění krátké pozice

0299

1.2.1.3

kolaterál, který se nepovažuje za likvidní aktivum

0301

1.2.1.3.1

kolaterálem je nelikvidní vlastní kapitál

1,00

0303

1.2.1.3.2

veškerý jiný nelikvidní kolaterál

1,00

0305

1.2.2

protistranou není centrální banka

0307

1.2.2.1

kolaterál, který se považuje za likvidní aktivum

0309

1.2.2.1.1

Kolaterál úrovně 1 bez krytých dluhopisů mimořádně vysoké kvality

0,00

0311

1.2.2.1.1.1

z toho přijatý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0313

1.2.2.1.2

Kolaterál úrovně 1 tvořený krytými dluhopisy mimořádně vysoké kvality

0,07

0315

1.2.2.1.2.1

z toho přijatý kolaterál, který splňuje provozní požadavky

0317

1.2.2.1.3

Kolaterál úrovně 2A

0,15

0319

1.2.2.1.3.1

z toho přijatý kolaterál, který splňuje provozní požadavky