+ANEXO XXIV

ANEXO XXIV

RELATO RELATIVO À LIQUIDEZ

MODELOS RELATIVOS À LIQUIDEZ
Número do modelo	Código do modelo	Nome do modelo/grupo de modelos
MODELOS RELATIVOS À COBERTURA DE LIQUIDEZ
		PARTE I – ATIVOS LÍQUIDOS
72	C 72.00	COBERTURA DE LIQUIDEZ – ATIVOS LÍQUIDOS
		PARTE II – SAÍDAS
73	C 73.00	COBERTURA DE LIQUIDEZ – SAÍDAS
		PARTE III – ENTRADAS
74	C 74.00	COBERTURA DE LIQUIDEZ – ENTRADAS
		PARTE IV – SWAPS DE CAUÇÕES
75	C 75.01	COBERTURA DE LIQUIDEZ – SWAPS DE CAUÇÕES
		PARTE V – CÁLCULOS
76	C 76.00	COBERTURA DE LIQUIDEZ – CÁLCULOS
		PARTE VI – PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO
77	C 77.00	COBERTURA DE LIQUIDEZ – PERÍMETRO

C 72.00 – COBERTURA DE LIQUIDEZ – ATIVOS LÍQUIDOS

Moeda

Linha	ID	Rubrica	Montante/Valor de mercado	Ponderador-padrão	Ponderador aplicável	Valor de acordo com o artigo 9.o
Linha	ID	Rubrica	0010	0020	0030	0040
0010	1	TOTAL DOS ATIVOS LÍQUIDOS NÃO AJUSTADOS
0020	1,1	Total dos ativos de nível 1 não ajustados
0030	1.1.1	Total dos ativos de nível 1 não ajustados, excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada
0040	1.1.1.1	Moedas e notas		1,00
0050	1.1.1.2	Reservas mobilizáveis junto de um banco central		1,00
0060	1.1.1.3	Ativos de bancos centrais		1,00
0070	1.1.1.4	Ativos de administrações centrais		1,00
0080	1.1.1.5	Ativos de administrações regionais/autoridades locais		1,00
0090	1.1.1.6	Ativos de entidades do setor público		1,00
0100	1.1.1.7	Ativos reconhecíveis do banco central e da administração central em moeda nacional e estrangeira		1,00
0110	1.1.1.8	Ativos de instituições de crédito (protegidas pelo Governo do Estado-Membro, instituições que concedem empréstimos de fomento)		1,00
0120	1.1.1.9	Ativos de bancos multilaterais de desenvolvimento e organizações internacionais		1,00
0130	1.1.1.10	Ações/unidades de participação de OIC elegíveis: os ativos subjacentes são moedas/notas e/ou exposições sobre bancos centrais		1,00
0140	1.1.1.11	Ações/unidades de participação de OIC elegíveis: os ativos subjacentes são ativos de nível 1, excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada		0,95
0150	1.1.1.12	Abordagens alternativas em matéria de liquidez: Facilidades de crédito do banco central		1,00
0160	1.1.1.13	Instituições centrais: Ativos de nível 1, excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada, que são consideradas ativos líquidos para a instituição de crédito depositante
0170	1.1.1.14	Abordagens alternativas em matéria de liquidez: Ativos de nível 2A reconhecidos como ativos de nível 1		0,80
0180	1.1.2	Total das obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1 não ajustadas
0190	1.1.2.1	Obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada		0,93
0200	1.1.2.2	Ações/unidades de participação de OIC elegíveis: os ativos subjacentes são obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada		0,88
0210	1.1.2.3	Instituições centrais: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1 que são consideradas ativos líquidos para a instituição de crédito depositante
0220	1,2	Total dos ativos de nível 2 não ajustados
0230	1.2.1	Total dos ativos de nível 2A não ajustados
0240	1.2.1.1	Ativos de administrações regionais/autoridades locais ou de entidades do setor público (Estado-Membro, ponderação de risco de 20 %)		0,85
0250	1.2.1.2	Ativos de bancos centrais ou de administrações centrais/regionais ou de autoridades locais ou de entidades do setor público (país terceiro, ponderação de risco de 20 %)		0,85
0260	1.2.1.3	Obrigações cobertas de qualidade elevada (CQS 2)		0,85
0270	1.2.1.4	Obrigações cobertas de qualidade elevada (país terceiro, CQS 1)		0,85
0280	1.2.1.5	Títulos de dívida de empresas (CQS 1)		0,85
0290	1.2.1.6	Ações/unidades de participação de OIC elegíveis: os ativos subjacentes são ativos de nível 2A		0,80
0300	1.2.1.7	Instituições centrais: ativos de nível 2A que são considerados ativos líquidos para a instituição de crédito depositante
0310	1.2.2	Total dos ativos de nível 2B não ajustados
0320	1.2.2.1	Valores mobiliários respaldados por ativos (habitação, CQS 1)		0,75
0330	1.2.2.2	Valores mobiliários respaldados por ativos (automóvel, CQS 1)		0,75
0340	1.2.2.3	Obrigações cobertas de qualidade elevada (ponderação de risco de 35 %)		0,70
0350	1.2.2.4	Valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)		0,65
0360	1.2.2.5	Títulos de dívida de empresas (CQS 2/3)		0,50
0370	1.2.2.6	Títulos de dívida de empresas – ativos não geradores de juros (detidos por instituições de crédito por motivos religiosos) (CQS 1/2/3)		0,50
0380	1.2.2.7	Ações (índice bolsista importante)		0,50
0390	1.2.2.8	Ativos não geradores de juros (detidos por instituições de crédito por motivos religiosos) (CQS 3-5)		0,50
0400	1.2.2.9	Facilidades de liquidez autorizadas de utilização limitada de bancos centrais		1,00
0410	1.2.2.10	Ações/unidades de participação de OIC elegíveis: os ativos subjacentes são títulos respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)		0,70
0420	1.2.2.11	Ações/unidades de participação de OIC elegíveis: os ativos subjacentes são obrigações cobertas de qualidade elevada (ponderação de risco de 35 %)		0,65
0430	1.2.2.12	Ações/unidades de participação de OIC elegíveis: os ativos subjacentes são valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)		0,60
0440	1.2.2.13	Ações/unidades de participação de OIC elegíveis: os ativos subjacentes são títulos de dívida de empresas (CQS 2/3), ações (índice bolsista importante) ou ativos não geradores de juros (detidos por instituições de crédito por razões religiosas) (CQS 3-5)		0,45
0450	1.2.2.14	Depósitos do membro da rede junto da instituição central (investimento não obrigatório)		0,75
0460	1.2.2.15	Financiamento de liquidez da instituição central disponível para o membro da rede (caução não especificada)		0,75
0470	1.2.2.16	Instituições centrais: Ativos de nível 2B que são considerados ativos líquidos para a instituição de crédito depositante
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
0485	2	Depósitos do membro da rede junto da instituição central (investimento obrigatório)
0580	3	Ativos de nível 1/2A/2B excluídos por razões monetárias
0590	4	Ativos de nível 1/2A/2B excluídos por razões operacionais, exceto por razões monetárias

C 73.00 – COBERTURA DE LIQUIDEZ – SAÍDAS

Moeda

			Montante	Valor de mercado da caução concedida	Valor da caução concedida de acordo com o artigo 9.o	Ponderador-padrão	Ponderador aplicável	Saída
Linha	ID	Rubrica	010	020	030	040	050	060
0010	1	SAÍDAS
0020	1.1	Saídas correspondentes a depósitos/operações sem garantia
0030	1.1.1	Depósitos de retalho
0035	1.1.1.1	depósitos isentos do cálculo das saídas				0,00
0040	1.1.1.2	depósitos em que o pagamento tenha sido acordado para os 30 dias seguintes				1,00
0050	1.1.1.3	depósitos sujeitos a saídas mais elevadas
0060	1.1.1.3.1	categoria 1				0,10-0,15
0070	1.1.1.3.2	categoria 2				0,15-0,20
0080	1.1.1.4	depósitos estáveis				0,05
0090	1.1.1.5	depósitos estáveis objeto de derrogação				0,03
0100	1.1.1.6	depósitos em países terceiros onde são aplicadas saídas superiores
0110	1.1.1.7	outros depósitos de retalho				0,10
0120	1.1.2	Depósitos operacionais
0130	1.1.2.1	mantidos para compensação, custódia, gestão de tesouraria ou outros serviços comparáveis no contexto de uma relação operacional estável
0140	1.1.2.1.1	cobertos por um sistema de garantia de depósitos (SGD)				0,05
0150	1.1.2.1.2	não cobertos por um SGD				0,25
0160	1.1.2.2	mantidos no contexto de um sistema de proteção institucional (SPI) ou rede cooperativa
0170	1.1.2.2.1	não tratados como ativos líquidos para a instituição depositante				0,25
0180	1.1.2.2.2	tratados como ativos líquidos para a instituição de crédito depositante				1,00
0190	1.1.2.3	mantidos no contexto de uma relação operacional estável (diferente) com clientes não financeiros				0,25
0200	1.1.2.4	mantidos para obter compensação financeira e serviços da instituição de crédito central no âmbito de uma rede				0,25
0203	1.1.3	Depósitos operacionais em excesso
0204	1.1.3.1	depósitos de clientes financeiros				1,00
0205	1.1.3.2	depósitos de outros clientes
0206	1.1.3.2.1	cobertos por um SGD				0,20
0207	1.1.3.2.2	não cobertos por um SGD				0,40
0210	1.1.4	Depósitos não operacionais
0220	1.1.4.1	depósitos a título de serviços de correspondente bancário e de corretagem principal				1,00
0230	1.1.4.2	depósitos de clientes financeiros				1,00
0240	1.1.4.3	depósitos de outros clientes
0250	1.1.4.3.1	cobertos por um SGD				0,20
0260	1.1.4.3.2	não cobertos por um SGD				0,40
0270	1.1.5	Saídas adicionais
0280	1.1.5.1	cauções que não consistem em ativos de nível 1, constituídas para derivados				0,20
0290	1.1.5.2	cauções que consistem em obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1, constituídas para derivados				0,10
0300	1.1.5.3	saídas significativas na sequência de uma deterioração da qualidade de crédito da própria instituição				1,00
0310	1.1.5.4	impacto de um cenário de mercado desfavorável nas operações de derivados				1,00
0340	1.1.5.5	saídas decorrentes de derivados				1,00
0350	1.1.5.6	posições curtas
0360	1.1.5.6.1	cobertas por operações de financiamento através de valores mobiliários (OFVM) caucionadas				0,00
0370	1.1.5.6.2	outras				1,00
0380	1.1.5.7	cauções em excesso exigíveis				1,00
0390	1.1.5.8	cauções devidas				1,00
0400	1.1.5.9	cauções que consistem em ativos líquidos permutáveis por cauções que consistem em ativos ilíquidos				1,00
0410	1.1.5.10	perdas de financiamento em atividades de financiamento estruturado
0420	1.1.5.10.1	instrumentos de financiamento estruturado				1,00
0430	1.1.5.10.2	facilidades de financiamento				1,00
0450	1.1.5.11	compensação interna de posições dos clientes				0,50
0460	1.1.6	Facilidades autorizadas
0470	1.1.6.1	facilidades de crédito
0480	1.1.6.1.1	a clientes de retalho				0,05
0490	1.1.6.1.2	a clientes não financeiros que não sejam clientes de retalho				0,10
0500	1.1.6.1.3	a instituições de crédito
0510	1.1.6.1.3.1	para financiar empréstimos de fomento de clientes de retalho				0,05
0520	1.1.6.1.3.2	para financiar empréstimos de fomento de clientes não financeiros				0,10
0530	1.1.6.1.3.3	outros				0,40
0540	1.1.6.1.4	a instituições financeiras regulamentadas que não sejam instituições de crédito				0,40
0550	1.1.6.1.5	no âmbito de um grupo ou sistema de proteção institucional se sujeitas a um tratamento preferencial
0560	1.1.6.1.6	no âmbito de um sistema de proteção institucional ou de uma rede cooperativa se forem tratadas como ativos líquidos pela instituição depositante				0,75
0570	1.1.6.1.7	a outros clientes financeiros				1,00
0580	1.1.6.2	facilidades de liquidez
0590	1.1.6.2.1	a clientes de retalho				0,05
0600	1.1.6.2.2	a clientes não financeiros que não sejam clientes de retalho				0,30
0610	1.1.6.2.3	a empresas de investimento pessoais				0,40
0620	1.1.6.2.4	a entidade com objeto específico de titularização (EOET)
0630	1.1.6.2.4.1	para aquisição, a clientes não financeiros, de ativos que não sejam valores mobiliários				0,10
0640	1.1.6.2.4.2	outros				1,00
0650	1.1.6.2.5	a instituições de crédito
0660	1.1.6.2.5.1	para financiar empréstimos de fomento de clientes de retalho				0,05
0670	1.1.6.2.5.2	para financiar empréstimos de fomento de clientes não financeiros				0,30
0680	1.1.6.2.5.3	outros				0,40
0690	1.1.6.2.6	no âmbito de um grupo ou sistema de proteção institucional se sujeitas a um tratamento preferencial
0700	1.1.6.2.7	no âmbito de um sistema de proteção institucional ou de uma rede cooperativa se forem tratadas como ativos líquidos pela instituição depositante				0,75
0710	1.1.6.2.8	a outros clientes financeiros				1,00
0720	1.1.7	Outros produtos e serviços
0731	1.1.7.1	Facilidades de financiamento ainda não autorizadas
0740	1.1.7.2	empréstimos e adiantamentos a contrapartes profissionais não utilizados
0750	1.1.7.3	empréstimos hipotecários acordados, mas ainda não utilizados
0760	1.1.7.4	cartões de crédito
0770	1.1.7.5	descobertos
0780	1.1.7.6	saídas planeadas relacionadas com a renovação ou concessão de novos empréstimos por grosso ou a retalho
0850	1.1.7.7	valores a pagar decorrentes de derivados
0860	1.1.7.8	produtos extrapatrimoniais relacionados com o financiamento de transações
0870	1.1.7.9	outros
0885	1.1.8	Outros passivos e compromissos
0890	1.1.8.1	passivos decorrentes das despesas operacionais				0,00
0900	1.1.8.2	sob a forma de títulos de dívida, se não forem tratados como depósitos de retalho				1,00
0912	1.1.8.4	o excesso de financiamento a clientes não financeiros
0913	1.1.8.4.1	o excesso de financiamento a clientes de retalho				1,00
0914	1.1.8.4.2	o excesso de financiamento a empresas não financeiras				1,00
0915	1.1.8.4.3	o excesso de financiamento a entidades soberanas, BMD (bancos multilaterais de desenvolvimento) e ESP (entidades do setor público)				1,00
0916	1.1.8.4.4	o excesso de financiamento a outras entidades jurídicas				1,00
0917	1.1.8.5	ativos tomados em empréstimo sem garantia				1,00
0918	1.1.8.6	outros				1,00
0920	1.2	Saídas correspondentes a operações de empréstimo garantidas e operações associadas ao mercado de capitais
0930	1.2.1	A contraparte é um banco central
0940	1.2.1.1	cauções que consistem em ativos de nível 1 excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada				0,00
0945	1.2.1.1.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
0950	1.2.1.2	cauções que consistem em obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1				0,00
0955	1.2.1.2.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
0960	1.2.1.3	cauções de nível 2A				0,00
0965	1.2.1.3.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
0970	1.2.1.4	cauções que consistem em valores mobiliários respaldados por ativos de nível 2B (habitação ou automóvel, CQS 1)				0,00
0975	1.2.1.4.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
0980	1.2.1.5	obrigações cobertas de nível 2B				0,00
0985	1.2.1.5.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
0990	1.2.1.6	cauções que consistem em valores mobiliários respaldados por ativos de nível 2B (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)				0,00
0995	1.2.1.6.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
1000	1.2.1.7	outras cauções que consistem em ativos de nível 2B				0,00
1005	1.2.1.7.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
1010	1.2.1.8	cauções que consistem em ativos ilíquidos				0,00
1020	1.2.2	A contraparte não é um banco central
1030	1.2.2.1	cauções que consistem em ativos de nível 1 excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada				0,00
1035	1.2.2.1.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
1040	1.2.2.2	cauções que consistem em obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1				0,07
1045	1.2.2.2.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
1050	1.2.2.3	cauções de nível 2A				0,15
1055	1.2.2.3.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
1060	1.2.2.4	cauções que consistem em valores mobiliários respaldados por ativos de nível 2B (habitação ou automóvel, CQS 1)				0,25
1065	1.2.2.4.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
1070	1.2.2.5	obrigações cobertas de nível 2B				0,30
1075	1.2.2.5.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
1080	1.2.2.6	cauções que consistem em valores mobiliários respaldados por ativos de nível 2B (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)				0,35
1085	1.2.2.6.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
1090	1.2.2.7	outras cauções que consistem em ativos de nível 2B				0,50
1095	1.2.2.7.1	das quais cauções concedidas que cumprem os requisitos operacionais
1100	1.2.2.8	cauções que consistem em ativos ilíquidos				1,00
1130	1.3	Saídas totais correspondentes a swaps de cauções
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
1170	2	Saídas de liquidez a compensar por entradas interdependentes
	3	Depósitos operacionais mantidos para serviços de compensação, custódia, gestão de tesouraria ou outros serviços comparáveis no contexto de uma relação operacional estável
1180	3,1	fornecidos por instituições de crédito
1190	3,2	fornecidos por clientes financeiros que não sejam instituições de crédito
1200	3,3	fornecidos por entidades soberanas, bancos centrais, BMD e ESP
1210	3,4	fornecidos por outros clientes
	4	Saídas intragrupo ou do sistema de proteção institucional
1290	4,1	das quais: para clientes financeiros
1300	4,2	das quais: para clientes não financeiros
1310	4,3	das quais: garantidas
1320	4,4	das quais: facilidades de crédito sem tratamento preferencial
1330	4,5	das quais: facilidades de liquidez sem tratamento preferencial
1340	4,6	das quais: depósitos operacionais
1345	4,7	das quais: depósitos operacionais em excesso
1350	4,8	das quais: depósitos não operacionais
1360	4,9	das quais: passivos sob a forma de títulos de dívida, se não forem tratados como depósitos de retalho
1370	5	Saídas de divisas
	6	Financiamento garantido isento da aplicação do artigo 17.o, n.os 2 e 3
1400	6,1	do qual: garantido por ativos de nível 1 excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada
1410	6,2	do qual: garantido por obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1
1420	6,3	do qual: garantido por ativos de nível 2A
1430	6,4	do qual: garantido por ativos de nível 2B
1440	6,5	do qual: garantido por ativos ilíquidos

C 74.00 – COBERTURA DE LIQUIDEZ – ENTRADAS

Moeda

			Montante			Valor de mercado das cauções recebidas			Ponderador-padrão	Ponderador Aplicável			Valor da caução recebida de acordo com o artigo 9.o			Entrada
			Sujeito ao limite de 75 % aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 90 % aplicável às entradas	Isento do limite aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 75 % aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 90 % aplicável às entradas	Isento do limite aplicável às entradas		Ponderador Aplicável			Sujeito ao limite de 75 % aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 90 % aplicável às entradas	Isento do limite aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 75 % aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 90 % aplicável às entradas	Isento do limite aplicável às entradas
			Sujeito ao limite de 75 % aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 90 % aplicável às entradas	Isento do limite aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 75 % aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 90 % aplicável às entradas	Isento do limite aplicável às entradas		Sujeito ao limite de 75 % aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 90 % aplicável às entradas	Isento do limite aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 75 % aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 90 % aplicável às entradas	Isento do limite aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 75 % aplicável às entradas	Sujeito ao limite de 90 % aplicável às entradas	Isento do limite aplicável às entradas
Linha	ID	Rubrica	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160
0010	1	ENTRADAS TOTAIS
0020	1.1	Entradas decorrentes de operações/depósitos não garantidos
0030	1.1.1	montantes devidos por clientes não financeiros (exceto bancos centrais)
0040	1.1.1.1	montantes devidos por clientes não financeiros (exceto bancos centrais) que não correspondem a reembolso de capital							1,00
0050	1.1.1.2	outros montantes devidos por clientes não financeiros (exceto bancos centrais)
0060	1.1.1.2.1	montantes devidos por clientes de retalho							0,50
0070	1.1.1.2.2	montantes devidos por empresas não financeiras							0,50
0080	1.1.1.2.3	montantes devidos por entidades soberanas, bancos multilaterais de desenvolvimento e entidades do setor público							0,50
0090	1.1.1.2.4	montantes devidos por outras entidades jurídicas							0,50
0100	1.1.2	montantes devidos por bancos centrais e clientes financeiros
0110	1.1.2.1	montantes devidos por clientes financeiros classificados como depósitos operacionais
0120	1.1.2.1.1	montantes devidos por clientes financeiros classificados como depósitos operacionais, quando a instituição de crédito é capaz de estabelecer uma taxa de entrada simétrica correspondente
0130	1.1.2.1.2	montantes devidos por clientes financeiros classificados como depósitos operacionais, quando a instituição de crédito não é capaz de estabelecer uma taxa de entrada simétrica correspondente							0,05
0140	1.1.2.2	montantes devidos por bancos centrais e clientes financeiros não classificados como depósitos operacionais
0150	1.1.2.2.1	montantes devidos por bancos centrais							1,00
0160	1.1.2.2.2	montantes devidos por clientes financeiros							1,00
0170	1.1.3	entradas que correspondem a saídas de acordo com compromissos de empréstimo de fomento a que se refere o artigo 31.o, n.o 9, do Regulamento Delegado (UE) 2015/61 da Comissão							1,00
0180	1.1.4	montantes devidos decorrentes de operações de financiamento de transações							1,00
0190	1.1.5	montantes devidos decorrentes de valores mobiliários que vençam no prazo de 30 dias							1,00
0201	1.1.6	empréstimos sem data de termo contratual definida							0,20
0210	1.1.7	montantes devidos decorrentes de posições em índices importantes de instrumentos de capital próprio, desde que não sejam contados em duplicação com os ativos líquidos							1,00
0230	1.1.8	entradas decorrentes da libertação de saldos detidos em contas separadas, em conformidade com os requisitos regulamentares para a proteção de ativos de clientes detidos para negociação							1,00
0240	1.1.9	entradas decorrentes de derivados							1,00
0250	1.1.10	entradas decorrentes de facilidades de crédito ou de liquidez não utilizadas fornecidas por membros de um grupo ou de um sistema de proteção institucional quando as autoridades competentes tenham autorizado a aplicação de uma taxa de entrada mais elevada
0260	1.1.11	outras entradas							1,00
0263	1.2	Entradas decorrentes de operações de empréstimo garantidas e de operações associadas ao mercado de capitais
0265	1.2.1	A contraparte é um banco central
0267	1.2.1.1	cauções elegíveis como ativos líquidos
0269	1.2.1.1.1	cauções que consistem em ativos de nível 1, com exceção de obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada							0,00
0271	1.2.1.1.1.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0273	1.2.1.1.2	cauções de nível 1 que consistem em obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada							0,07
0275	1.2.1.1.2.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0277	1.2.1.1.3	cauções de nível 2A							0,15
0279	1.2.1.1.3.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0281	1.2.1.1.4	cauções que consistem em valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel) de nível 2B							0,25
0283	1.2.1.1.4.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0285	1.2.1.1.5	cauções de nível 2B que consistem em obrigações cobertas de qualidade elevada							0,30
0287	1.2.1.1.5.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0289	1.2.1.1.6	cauções que consistem em valores mobiliários respaldados por ativos de nível 2B (empresas ou particulares)							0,35
0291	1.2.1.1.6.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0293	1.2.1.1.7	Cauções que consistem em ativos de nível 2B que não tenham sido já incluídas nas secções 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 ou 1.2.1.1.6							0,50
0295	1.2.1.1.7.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0297	1.2.1.2	cauções utilizadas para cobrir uma posição curta
0299	1.2.1.3	cauções não elegíveis como ativos líquidos
0301	1.2.1.3.1	a caução consiste em títulos de capital próprio ilíquidos							1,00
0303	1.2.1.3.2	todas as outras cauções ilíquidas							1,00
0305	1.2.2	A contraparte não é um banco central
0307	1.2.2.1	cauções elegíveis como ativos líquidos
0309	1.2.2.1.1	cauções que consistem em ativos de nível 1, com exceção de obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada							0,00
0311	1.2.2.1.1.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0313	1.2.2.1.2	cauções de nível 1 que consistem em obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada							0,07
0315	1.2.2.1.2.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0317	1.2.2.1.3	cauções de nível 2A							0,15
0319	1.2.2.1.3.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0321	1.2.2.1.4	cauções que consistem em valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel) de nível 2B							0,25
0323	1.2.2.1.4.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0325	1.2.2.1.5	cauções de nível 2B que consistem em obrigações cobertas de qualidade elevada							0,30
0327	1.2.2.1.5.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0329	1.2.2.1.6	cauções que consistem em valores mobiliários respaldados por ativos de nível 2B (empresas ou particulares)							0,35
0331	1.2.2.1.6.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0333	1.2.2.1.7	Cauções que consistem em ativos de nível 2B que não tenham sido já incluídas nas secções 1.2.2.1.4, 1.2.2.1.5 ou 1.2.2.1.6							0,50
0335	1.2.2.1.7.1	das quais cauções recebidas que cumprem os requisitos operacionais
0337	1.2.2.2	cauções utilizadas para cobrir uma posição curta
0339	1.2.2.3	cauções não elegíveis como ativos líquidos
0341	1.2.2.3.1	empréstimos de margem: a caução é um ativo ilíquido							0,50
0343	1.2.2.3.2	a caução consiste em títulos de capital próprio ilíquidos							1,00
0345	1.2.2.3.3	todas as outras cauções ilíquidas							1,00
0410	1.3	Entradas totais decorrentes de swaps de cauções
0420	1.4	(Diferença entre o total das entradas ponderadas e o total das saídas ponderadas decorrentes de operações em países terceiros quando existem restrições de transferência ou que são expressas em moedas não convertíveis)
0430	1.5	(Entradas em excesso provenientes de uma instituição de crédito especializada conexa)
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
0450	2	Entradas de divisas
0460	3	Entradas no âmbito de um grupo ou sistema de proteção institucional
0470	3.1	Montantes devidos por clientes não financeiros (exceto bancos centrais)
0480	3.2	Montantes devidos por clientes financeiros
0490	3.3	Operações garantidas
0500	3.4	Montantes devidos decorrentes de valores mobiliários que vençam num prazo de 30 dias
0510	3.5	Quaisquer outras entradas no âmbito de um grupo ou sistema de proteção institucional
	4	Empréstimos garantidos isentos da aplicação do artigo 17.o, n.os 2 e 3
0530	4,1	dos quais: garantidos por ativos de nível 1 excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada
0540	4,2	dos quais: garantidos por obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1
0550	4,3	dos quais: garantidos por ativos de nível 2A
0560	4,4	dos quas: garantidos por ativos de nível 2B
0570	4,5	dos quais: garantidos por ativos ilíquidos

C 75.01 - COBERTURA DE LIQUIDEZ - SWAPS DE CAUÇÕES

Moeda

			Valor de mercado das cauções emprestadas	Valor de liquidez das cauções emprestadas	Valor de mercado das cauções tomadas em empréstimo	Valor de liquidez das cauções tomadas em empréstimo	Ponderador-padrão	Ponderador aplicável	Saídas	Entradas sujeitas ao limite de 75 % aplicável às entradas	Entradas sujeitas ao limite de 90 % aplicável às entradas	Entradas isentas do limite aplicável às entradas
Linha	ID	Rubrica	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
0010	1	TOTAL DOS SWAPS DE CAUÇÕES (em que a contraparte é um banco central)
0020	1,1	Totais para as operações em que são emprestados ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada) e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
0030	1.1.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,00
0040	1.1.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0050	1.1.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,07
0060	1.1.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0070	1.1.3	Ativos de nível 2A					0,15
0080	1.1.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0090	1.1.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,25
0100	1.1.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0110	1.1.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,30
0120	1.1.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0130	1.1.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,35
0140	1.1.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0150	1.1.7	Outros de nível 2B					0,50
0160	1.1.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0170	1.1.8	Ativos ilíquidos					1,00
0180	1.1.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0190	1,2	Totais para as operações em que são emprestadas obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1 e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
0200	1.2.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,00
0210	1.2.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0220	1.2.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,00
0230	1.2.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0240	1.2.3	Ativos de nível 2A					0,08
0250	1.2.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0260	1.2.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,18
0270	1.2.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0280	1.2.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,23
0290	1.2.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0300	1.2.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,28
0310	1.2.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0320	1.2.7	Outros de nível 2B					0,43
0330	1.2.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0340	1.2.8	Ativos ilíquidos					0,93
0350	1.2.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0360	1,3	Totais para as operações em que são emprestados ativos de nível 2A e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
0370	1.3.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,00
0380	1.3.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0390	1.3.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,00
0400	1.3.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0410	1.3.3	Ativos de nível 2A					0,00
0420	1.3.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0430	1.3.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,10
0440	1.3.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0450	1.3.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,15
0460	1.3.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0470	1.3.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,20
0480	1.3.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0490	1.3.7	Outros de nível 2B					0,35
0500	1.3.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0510	1.3.8	Ativos ilíquidos					0,85
0520	1.3.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0530	1,4	Totais para as operações em que são emprestados valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1) de nível 2B e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
0540	1.4.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,00
0550	1.4.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0560	1.4.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,00
0570	1.4.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0580	1.4.3	Ativos de nível 2A					0,00
0590	1.4.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0600	1.4.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,00
0610	1.4.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0620	1.4.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,05
0630	1.4.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0640	1.4.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,10
0650	1.4.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0660	1.4.7	Outros de nível 2B					0,25
0670	1.4.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0680	1.4.8	Ativos ilíquidos					0,75
0690	1.4.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0700	1,5	Totais para as operações em que são emprestadas obrigações cobertas de qualidade elevada de nível 2B e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
0710	1.5.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,00
0720	1.5.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0730	1.5.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,00
0740	1.5.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0750	1.5.3	Ativos de nível 2A					0,00
0760	1.5.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0770	1.5.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,00
0780	1.5.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0790	1.5.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,00
0800	1.5.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0810	1.5.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,05
0820	1.5.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0830	1.5.7	Outros de nível 2B					0,20
0840	1.5.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0850	1.5.8	Ativos ilíquidos					0,70
0860	1.5.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0870	1,6	Totais para as operações em que são emprestados valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1) de nível 2B e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
0880	1.6.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,00
0890	1.6.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0900	1.6.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,00
0910	1.6.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0920	1.6.3	Ativos de nível 2A					0,00
0930	1.6.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0940	1.6.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,00
0950	1.6.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0960	1.6.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,00
0970	1.6.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
0980	1.6.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,00
0990	1.6.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1000	1.6.7	Outros de nível 2B					0,15
1010	1.6.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1020	1.6.8	Ativos ilíquidos					0,65
1030	1.6.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1040	1,7	Totais para as operações em que são emprestados outros ativos de nível 2B e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
1050	1.7.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,00
1060	1.7.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1070	1.7.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,00
1080	1.7.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1090	1.7.3	Ativos de nível 2A					0,00
1100	1.7.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1110	1.7.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,00
1120	1.7.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1130	1.7.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,00
1140	1.7.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1150	1.7.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,00
1160	1.7.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1170	1.7.7	Outros de nível 2B					0,00
1180	1.7.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1190	1.7.8	Ativos ilíquidos					0,50
1200	1.7.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1210	1,8	Totais para as operações em que são emprestados ativos ilíquidos e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
1220	1.8.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,00
1230	1.8.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1240	1.8.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,00
1250	1.8.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1260	1.8.3	Ativos de nível 2A					0,00
1270	1.8.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1280	1.8.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,00
1290	1.8.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1300	1.8.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,00
1310	1.8.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1320	1.8.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,00
1330	1.8.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1340	1.8.7	Outros de nível 2B					0,00
1350	1.8.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1360	1.8.8	Ativos ilíquidos
1370	2	TOTAL DOS SWAPS DE CAUÇÕES (em que a contraparte não é um banco central)
1380	2,1	Totais para as operações em que são emprestados ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada) e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
1390	2.1.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,00
1400	2.1.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1410	2.1.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,07
1420	2.1.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1430	2.1.3	Ativos de nível 2A					0,15
1440	2.1.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1450	2.1.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,25
1460	2.1.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1470	2.1.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,30
1480	2.1.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1490	2.1.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,35
1500	2.1.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1510	2.1.7	Outros de nível 2B					0,50
1520	2.1.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1530	2.1.8	Ativos ilíquidos					1,00
1540	2.1.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1550	2,2	Totais para as operações em que são emprestadas obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1 e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
1560	2.2.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,07
1570	2.2.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1580	2.2.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,00
1590	2.2.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1600	2.2.3	Ativos de nível 2A					0,08
1610	2.2.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1620	2.2.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,18
1630	2.2.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1640	2.2.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,23
1650	2.2.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1660	2.2.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,28
1670	2.2.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1680	2.2.7	Outros de nível 2B					0,43
1690	2.2.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1700	2.2.8	Ativos ilíquidos					0,93
1710	2.2.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1720	2,3	Totais para as operações em que são emprestados ativos de nível 2A e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
1730	2.3.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,15
1740	2.3.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1750	2.3.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,08
1760	2.3.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1770	2.3.3	Ativos de nível 2A					0,00
1780	2.3.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1790	2.3.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,10
1800	2.3.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1810	2.3.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,15
1820	2.3.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1830	2.3.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,20
1840	2.3.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1850	2.3.7	Outros de nível 2B					0,35
1860	2.3.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1870	2.3.8	Ativos ilíquidos					0,85
1880	2.3.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1890	2,4	Totais para as operações em que são emprestados valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1) de nível 2B e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
1900	2.4.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,25
1910	2.4.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1920	2.4.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,18
1930	2.4.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1940	2.4.3	Ativos de nível 2A					0,10
1950	2.4.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1960	2.4.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,00
1970	2.4.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
1980	2.4.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,05
1990	2.4.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2000	2.4.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,10
2010	2.4.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2020	2.4.7	Outros de nível 2B					0,25
2030	2.4.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2040	2.4.8	Ativos ilíquidos					0,75
2050	2.4.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2060	2,5	Totais para as operações em que são emprestadas obrigações cobertas de qualidade elevada de nível 2B e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
2070	2.5.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,30
2080	2.5.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2090	2.5.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,23
2100	2.5.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2110	2.5.3	Ativos de nível 2A					0,15
2120	2.5.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2130	2.5.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,05
2140	2.5.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2150	2.5.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,00
2160	2.5.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2170	2.5.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,05
2180	2.5.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2190	2.5.7	Outros de nível 2B					0,20
2200	2.5.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2210	2.5.8	Ativos ilíquidos					0,70
2220	2.5.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2230	2,6	Totais para as operações em que são emprestados valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1) de nível 2B e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
2240	2.6.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,35
2250	2.6.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2260	2.6.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,28
2270	2.6.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2280	2.6.3	Ativos de nível 2A					0,20
2290	2.6.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2300	2.6.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,10
2310	2.6.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2320	2.6.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,05
2330	2.6.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2340	2.6.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,00
2350	2.6.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2360	2.6.7	Outros de nível 2B					0,15
2370	2.6.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2380	2.6.8	Ativos ilíquidos					0,65
2390	2.6.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2400	2,7	Totais para as operações em que são emprestados outros ativos de nível 2B e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
2410	2.7.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					0,50
2420	2.7.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2430	2.7.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,43
2440	2.7.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2450	2.7.3	Ativos de nível 2A					0,35
2460	2.7.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2470	2.7.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,25
2480	2.7.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2490	2.7.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,20
2500	2.7.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2510	2.7.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,15
2520	2.7.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2530	2.7.7	Outros de nível 2B					0,00
2540	2.7.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2550	2.7.8	Ativos ilíquidos					0,50
2560	2.7.8.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2570	2,8	Totais para as operações em que são emprestados ativos ilíquidos e são tomadas em empréstimo as seguintes cauções:
2580	2.8.1	Ativos de nível 1 (excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada)					1,00
2590	2.8.1.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2600	2.8.2	Nível 1: obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada					0,93
2610	2.8.2.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2620	2.8.3	Ativos de nível 2A					0,85
2630	2.8.3.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2640	2.8.4	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (habitação ou automóvel, CQS 1)					0,75
2650	2.8.4.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2660	2.8.5	Nível 2B: obrigações cobertas de qualidade elevada					0,70
2670	2.8.5.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2680	2.8.6	Nível 2B: valores mobiliários respaldados por ativos (empresas ou particulares, Estado-Membro, CQS 1)					0,65
2690	2.8.6.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2700	2.8.7	Outros de nível 2B					0,50
2710	2.8.7.1	dos quais as cauções que são objeto de swap cumprem os requisitos operacionais
2720	2.8.8	Ativos ilíquidos
RUBRICAS PARA MEMÓRIA
2730	3	Total dos swaps de cauções (todas as contrapartes) em que as cauções tomadas em empréstimo foram utilizadas para cobrir posições curtas
2740	4	Total dos swaps de cauções com contrapartes intragrupo
	5	Swaps de cauções isentos da aplicação do artigo 17.o, n.os 2 e 3
2750	5,1	dos quais: as cauções tomadas em empréstimo são ativos de nível 1 excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada
2760	5,2	dos quais: as cauções tomadas em empréstimo são obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1
2770	5,3	dos quais: as cauções tomadas em empréstimo são ativos de nível 2A
2780	5,4	dos quais: as cauções tomadas em empréstimo são ativos de nível 2B
2790	5,5	dos quais: as cauções emprestadas são ativos de nível 1 excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada
2800	5,6	dos quais: as cauções emprestadas são obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1
2810	5,7	dos quais: as cauções emprestadas são ativos de nível 2A
2820	5,8	dos quais: as cauções emprestadas são ativos de nível 2B

C 76.00 – COBERTURA DE LIQUIDEZ – CÁLCULOS

Moeda

			Valor/Percentagem
Linha	ID	Rubrica	010
CÁLCULOS
Numerador, denominador, rácio
0010	1	Reserva de liquidez
0020	2	Saída líquida de liquidez
0030	3	Rácio de cobertura de liquidez (%)
Cálculo do numerador
0040	4	Reserva de liquidez de nível 1 excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada (valor de acordo com o artigo 9.o): não ajustado
0050	5	Saídas a 30 dias decorrentes de cauções de nível 1 excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada
0060	6	Entradas a 30 dias decorrentes de cauções de nível 1 excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada
0070	7	Saídas de caixa garantidas a 30 dias
0080	8	Entradas de caixa garantidas a 30 dias
0091	9	«Montante ajustado» de ativos de nível 1 excluindo obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada
0100	10	Valor, de acordo com o artigo 9.o, de obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1: não ajustado
0110	11	Saídas a 30 dias de cauções que consistem em obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1
0120	12	Entradas a 30 dias de cauções que consistem em obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1
0131	13	«Montante ajustado» de obrigações cobertas de qualidade extremamente elevada de nível 1
0160	14	Valor, de acordo com o artigo 9.o, dos ativos de nível 2A: não ajustado
0170	15	Saídas a 30 dias decorrentes de cauções de nível 2A
0180	16	Entradas a 30 dias decorrentes de cauções de nível 2A
0191	17	«Montante ajustado» de ativos de nível 2A
0220	18	Valor, de acordo com o artigo 9.o, dos ativos de nível 2B: não ajustado
0230	19	Saídas a 30 dias decorrentes de cauções de nível 2B
0240	20	Entradas a 30 dias decorrentes de cauções de nível 2B
0251	21	«Montante ajustado» de ativos de nível 2B
0280	22	Montante de ativos líquidos em excesso
0290	23	Reserva de liquidez
Cálculo do denominador
0300	24	Saídas Totais
0310	25	Entradas Totalmente Isentas
0320	26	Entradas sujeitas ao limite de 90 %
0330	27	Entradas sujeitas ao limite de 75 %
0340	28	Redução correspondente às Entradas Totalmente Isentas
0350	29	Redução correspondente às entradas sujeitas ao limite de 90 %
0360	30	Redução correspondente às entradas sujeitas ao limite de 75 %
0370	31	Saída líquida de liquidez
Pilar 2
0380	32	Requisito a título do 2.o Pilar, como estabelecido no artigo 105.o da Diretiva Requisitos de Fundos Próprios

C 77.00 – COBERTURA DE LIQUIDEZ – PERÍMETRO

Empresa-mãe ou filial	Nome	Código	Tipo do código	Codificação nacional	Código do país	Tipo de entidade
0005	0010	0020	0021	0022	0040	0050

1. Visão geral

Título	Regulamentação

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos
Fonte	Requisito

3. Normas relacionadas

Normas
Fonte	Requisito

Builddate: 01.09.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32021R0451
EULAW -
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