BILAG XXIV

LIKVIDITETSSKEMAER

Skema nr.

Skemakode

Navn på skema/gruppe af skemaer

LIKVIDITETSDÆKNINGSSKEMAER

DEL I — LIKVIDE AKTIVER

72

C 72.00

LIKVIDITETSDÆKNING — LIKVIDE AKTIVER

DEL II — UDGÅENDE PENGESTRØMME

73

C 73.00

LIKVIDITETSDÆKNING — UDGÅENDE PENGESTRØMME

DEL III — INDGÅENDE PENGESTRØMME

74

C 74.00

LIKVIDITETSDÆKNING — INDGÅENDE PENGESTRØMME

DEL IV - SIKREDE SWAPTRANSAKTIONER

75

C 75.01

LIKVIDITETSDÆKNING — SIKREDE SWAPTRANSAKTIONER

DEL V — BEREGNINGER

76

C 76.00

LIKVIDITETSDÆKNING — BEREGNINGER

DEL VI — KONSOLIDERINGENS AFGRÆNSNING

77

C 77.00

LIKVIDITETSDÆKNING — AFGRÆNSNING

Række

ID

Post

Beløb/Markedsværdi

Standardvægt

Anvendt vægt

Værdi i overensstemmelse med artikel 9

0010

0020

0030

0040

0010

1

IKKEJUSTEREDE LIKVIDE AKTIVER I ALT

0020

1,1

Ikkejusterede aktiver på niveau 1 i alt

0030

1.1.1

Ikkejusterede aktiver på niveau 1 i alt undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0040

1.1.1.1

Mønter og sedler

1,00

0050

1.1.1.2

Centralbankreserver, der kan hæves

1,00

0060

1.1.1.3

Aktiver, der udgør eksponeringer mod centralbanker

1,00

0070

1.1.1.4

Aktiver, der udgør eksponeringer mod centralregeringer

1,00

0080

1.1.1.5

Aktiver, der udgør eksponeringer mod regionale/lokale myndigheder

1,00

0090

1.1.1.6

Aktiver, der udgør eksponeringer mod offentlige enheder

1,00

0100

1.1.1.7

Aktiver i national og udenlandsk valuta, der udgør eksponeringer mod centralregeringer og centralbanker, og som kan indregnes

1,00

0110

1.1.1.8

Aktiver, der udgør eksponeringer mod kreditinstitutter (beskyttet af regering i medlemsstat, yder af støttelån)

1,00

0120

1.1.1.9

Aktiver, der udgør eksponeringer mod multilaterale udviklingsbanker og internationale organisationer

1,00

0130

1.1.1.10

Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er mønter/sedler og/eller eksponeringer mod centralbanker

1,00

0140

1.1.1.11

Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er aktiver på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0,95

0150

1.1.1.12

Alternative likviditetsmetoder: Centralbankkreditfacilitet

1,00

0160

1.1.1.13

Centrale institutter: Aktiver på niveau 1, undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet, der anses for at være likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut

0170

1.1.1.14

Alternative likviditetsmetoder: Aktiver på niveau 2A, der indregnes som niveau 1

0,80

0180

1.1.2

Ikkejusterede dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet på niveau 1

0190

1.1.2.1

Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0,93

0200

1.1.2.2

Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0,88

0210

1.1.2.3

Centrale institutter: Dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet på niveau 1, der anses for at være likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut

0220

1,2

Ikkejusterede aktiver på niveau 2 i alt

0230

1.2.1

Ikkejusterede aktiver på niveau 2A i alt

0240

1.2.1.1

Aktiver, der udgør eksponeringer mod regionale/lokale myndigheder eller offentlige enheder (medlemsstat, risikovægt 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2

Aktiver, der udgør eksponeringer mod centralbank eller centralregering/regionale eller lokale myndigheder eller offentlige enheder (tredjeland, risikovægt 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3

Dækkede obligationer af høj kvalitet (kreditkvalitetstrin 2)

0,85

0270

1.2.1.4

Dækkede obligationer af høj kvalitet (tredjeland, kreditkvalitetstrin 1)

0,85

0280

1.2.1.5

Erhvervsobligationer (kreditkvalitetstrin 1)

0,85

0290

1.2.1.6

Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er aktiver på niveau 2A

0,80

0300

1.2.1.7

Centrale institutter: Aktiver på niveau 2A, der anses for at være likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut

0310

1.2.2

Ikkejusterede aktiver på niveau 2B i alt

0320

1.2.2.1

Værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån, kreditkvalitetstrin 1)

0,75

0330

1.2.2.2

Værdipapirer af asset-backed-typen (billån, kreditkvalitetstrin 1)

0,75

0340

1.2.2.3

Dækkede obligationer af høj kvalitet (risikovægt 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4

Værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)

0,65

0360

1.2.2.5

Erhvervsobligationer (kreditkvalitetstrin 2/3)

0,50

0370

1.2.2.6

Erhvervsobligationer – ikkerentebærende aktiver (der besiddes af kreditinstitutter af religiøse grunde) (kreditkvalitetstrin 1/2/3)

0,50

0380

1.2.2.7

Aktier (større aktieindeks)

0,50

0390

1.2.2.8

Ikkerentebærende aktiver (der besiddes af kreditinstitutter af religiøse grunde) (kreditkvalitetstrin 3-5)

0,50

0400

1.2.2.9

Bevilgede centralbankslikviditetsfaciliteter med begrænset anvendelse

1,00

0410

1.2.2.10

Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)

0,70

0420

1.2.2.11

Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er dækkede obligationer af høj kvalitet (risikovægt 35 %)

0,65

0430

1.2.2.12

Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)

0,60

0440

1.2.2.13

Kvalificerende kapitalandele i CIU'er: De underliggende aktiver er erhvervsobligationer (kreditkvalitetstrin 2/3), aktier (større aktieindeks) eller ikkerentebærende aktiver (der besiddes af kreditinstitutter af religiøse grunde) (kreditkvalitetstrin 3-5)

0,45

0450

1.2.2.14

Indskud fra netværksmedlem i centralt institut (uden forpligtelse til investering)

0,75

0460

1.2.2.15

Likviditetsfinansiering, som netværksmedlem har adgang til, fra centralt institut (ikkespecificeret sikkerhedsstillelse)

0,75

0470

1.2.2.16

Centrale institutter: Aktiver på niveau 2B, der anses for at være likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut

MEMORANDUMPOSTER

0485

2

Indskud fra netværksmedlem i centralt institut (forpligtelse til investering)

0580

3

Aktiver på niveau 1/2A/2B udelukket af valutamæssige grunde

0590

4

Aktiver på niveau 1/2A/2B udelukket af operationelle grunde undtagen valutamæssige grunde

Beløb

Markedsværdi af ydet sikkerhedsstillelse

Værdi af ydet sikkerhedsstillelse, jf. artikel 9

Standardvægt

Anvendt vægt

Udgående pengestrøm

Række

ID

Post

010

020

030

040

050

060

0010

1

UDGÅENDE PENGESTRØMME

0020

1.1

Udgående pengestrømme fra usikrede transaktioner/indskud

0030

1.1.1

Detailindskud

0035

1.1.1.1

indskud undtaget fra beregningen af udgående pengestrømme

0,00

0040

1.1.1.2

indskud, hvor udbetalingen er aftalt inden for de følgende 30 dage

1,00

0050

1.1.1.3

indskud, der indebærer højere udgående pengestrømme

0060

1.1.1.3.1

kategori 1

0.10-0.15

0070

1.1.1.3.2

kategori 2

0.15-0.20

0080

1.1.1.4

stabile indskud

0,05

0090

1.1.1.5

stabile indskud omfattet af undtagelse

0,03

0100

1.1.1.6

indskud i tredjelande, hvor der anvendes større udgående pengestrømme

0110

1.1.1.7

andre detailindskud

0,10

0120

1.1.2

Transaktionsrelaterede indskud

0130

1.1.2.1

opretholdt med henblik på clearing-, deponerings- eller kontantforvaltningstjenester eller lignende tjenester som led i en etableret operationel forbindelse

0140

1.1.2.1.1

dækket af en indskudsgarantiordning

0,05

0150

1.1.2.1.2

ikke dækket af en indskudsgarantiordning

0,25

0160

1.1.2.2

opretholdt i forbindelse med en institutsikringsordning eller et samarbejdsnetværk

0170

1.1.2.2.1

behandles ikke som likvide aktiver for det indskydende institut

0,25

0180

1.1.2.2.2

behandles som likvide aktiver for det indskydende kreditinstitut

1,00

0190

1.1.2.3

opretholdt som led i en etableret operationel forbindelse (anden) med ikkefinansielle kunder

0,25

0200

1.1.2.4

opretholdt for at opnå likviditetsudligning og tjenester fra det centrale kreditinstitut i et netværk

0,25

0203

1.1.3

Overskydende transaktionsrelaterede indskud

0204

1.1.3.1

indskud fra finansielle kunder

1,00

0205

1.1.3.2

indskud fra andre kunder

0206

1.1.3.2.1

dækket af en indskudsgarantiordning

0,20

0207

1.1.3.2.2

ikke dækket af en indskudsgarantiordning

0,40

0210

1.1.4

Ikketransaktionsrelaterede indskud

0220

1.1.4.1

indskud hidrørende fra korrespondentbank- og mæglertjenester

1,00

0230

1.1.4.2

indskud fra finansielle kunder

1,00

0240

1.1.4.3

indskud fra andre kunder

0250

1.1.4.3.1

dækket af en indskudsgarantiordning

0,20

0260

1.1.4.3.2

ikke dækket af en indskudsgarantiordning

0,40

0270

1.1.5

Supplerende udgående pengestrømme

0280

1.1.5.1

sikkerhed, som ikke er sikkerhed i form af aktiver på niveau 1, og som stilles for derivater

0,20

0290

1.1.5.2

Sikkerhed i form af aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet stillet for derivater

0,10

0300

1.1.5.3

væsentlige udgående pengestrømme som følge af en forværring af egen kreditkvalitet

1,00

0310

1.1.5.4

virkning af et negativt markedsscenario på derivattransaktioner

1,00

0340

1.1.5.5

udgående pengestrømme fra derivater

1,00

0350

1.1.5.6

korte positioner

0360

1.1.5.6.1

dækkede af sikrede værdipapirfinansieringstransaktioner

0,00

0370

1.1.5.6.2

andre

1,00

0380

1.1.5.7

overskydende sikkerhed, der kan opsiges

1,00

0390

1.1.5.8

sikkerhed, der skal stilles

1,00

0400

1.1.5.9

sikkerhed i form af likvide aktiver, der kan erstattes af sikkerhed i form af ikkelikvide aktiver

1,00

0410

1.1.5.10

tabt finansiering fra strukturfinansieringsaktiviteter

0420

1.1.5.10.1

strukturfinansieringsinstrumenter

1,00

0430

1.1.5.10.2

finansieringsfaciliteter

1,00

0450

1.1.5.11

intern netting af kundes positioner

0,50

0460

1.1.6

Bevilgede faciliteter

0470

1.1.6.1

kreditfaciliteter

0480

1.1.6.1.1

til detailkunder

0,05

0490

1.1.6.1.2

til andre ikkefinansielle kunder end detailkunder

0,10

0500

1.1.6.1.3

til kreditinstitutter

0510

1.1.6.1.3.1

til finansiering af detailkunders støttelån

0,05

0520

1.1.6.1.3.2

til finansiering af ikkefinansielle kunders støttelån

0,10

0530

1.1.6.1.3.3

andre

0,40

0540

1.1.6.1.4

til andre regulerede finansieringsinstitutter end kreditinstitutter

0,40

0550

1.1.6.1.5

inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling

0560

1.1.6.1.6

inden for en institutsikringsordning eller et samarbejdsnetværk, behandles som likvidt aktiv af det indskydende institut

0,75

0570

1.1.6.1.7

til andre finansielle kunder

1,00

0580

1.1.6.2

likviditetsfaciliteter

0590

1.1.6.2.1

til detailkunder

0,05

0600

1.1.6.2.2

til andre ikkefinansielle kunder end detailkunder

0,30

0610

1.1.6.2.3

til personlige investeringsselskaber

0,40

0620

1.1.6.2.4

til SSPE'er

0630

1.1.6.2.4.1

til køb af andre aktiver end værdipapirer fra ikkefinansielle kunder

0,10

0640

1.1.6.2.4.2

andre

1,00

0650

1.1.6.2.5

til kreditinstitutter

0660

1.1.6.2.5.1

til finansiering af detailkunders støttelån

0,05

0670

1.1.6.2.5.2

til finansiering af ikkefinansielle kunders støttelån

0,30

0680

1.1.6.2.5.3

andre

0,40

0690

1.1.6.2.6

inden for en koncern eller en institutsikringsordning, hvis omfattet af præferencebehandling

0700

1.1.6.2.7

inden for en institutsikringsordning eller et samarbejdsnetværk, behandles som likvidt aktiv af det indskydende institut

0,75

0710

1.1.6.2.8

til andre finansielle kunder

1,00

0720

1.1.7

Andre produkter og tjenester

0731

1.1.7.1

Ikkebevilgede finansieringsfaciliteter

0740

1.1.7.2

uudnyttede lån og forskud til engrosmodparter

0750

1.1.7.3

bevilgede, men endnu ikke udnyttede realkreditlån

0760

1.1.7.4

kreditkort

0770

1.1.7.5

overtræk

0780

1.1.7.6

planlagte udgående pengestrømme i forbindelse med fornyelse eller forlængelse af nye detail- eller engroslån

0850

1.1.7.7

derivatgæld

0860

1.1.7.8

ikkebalanceførte produkter relateret til handelsfinansiering

0870

1.1.7.9

andre

0885

1.1.8

Andre forpligtelser og forpligtelser, der forfalder

0890

1.1.8.1

forpligtelser i forbindelse med driftsomkostninger

0,00

0900

1.1.8.2

i form af gældsværdipapirer, hvis de ikke behandles som detailindskud

1,00

0912

1.1.8.4

overskydende finansiering til ikkefinansielle kunder

0913

1.1.8.4.1

overskydende finansiering til detailkunder

1,00

0914

1.1.8.4.2

overskydende finansiering til ikkefinansielle selskaber

1,00

0915

1.1.8.4.3

overskydende finansiering til stater, multilaterale udviklingsbanker og offentlige enheder

1,00

0916

1.1.8.4.4

overskydende finansiering til andre juridiske enheder

1,00

0917

1.1.8.5

aktiver, der lånes uden sikkerhed

1,00

0918

1.1.8.6

andre

1,00

0920

1.2

Udgående pengestrømme fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner

0930

1.2.1

Modpart er centralbank

0940

1.2.1.1

sikkerhed på niveau 1 undtagen sikkerhed i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0,00

0945

1.2.1.1.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0950

1.2.1.2

sikkerhed på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0,00

0955

1.2.1.2.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0960

1.2.1.3

sikkerhed på niveau 2A

0,00

0965

1.2.1.3.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0970

1.2.1.4

sikkerhed på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)

0,00

0975

1.2.1.4.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0980

1.2.1.5

dækkede obligationer på niveau 2B

0,00

0985

1.2.1.5.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0990

1.2.1.6

sikkerhed på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)

0,00

0995

1.2.1.6.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

1000

1.2.1.7

sikkerhed i form af andre aktiver på niveau 2B

0,00

1005

1.2.1.7.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

1010

1.2.1.8

sikkerhed i form af ikkelikvide aktiver

0,00

1020

1.2.2

Modpart er ikke en centralbank

1030

1.2.2.1

sikkerhed på niveau 1 undtagen sikkerhed i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0,00

1035

1.2.2.1.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

1040

1.2.2.2

sikkerhed på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0,07

1045

1.2.2.2.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

1050

1.2.2.3

sikkerhed på niveau 2A

0,15

1055

1.2.2.3.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

1060

1.2.2.4

sikkerhed på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (boliglån eller billån, kreditkvalitetstrin 1)

0,25

1065

1.2.2.4.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

1070

1.2.2.5

dækkede obligationer på niveau 2B

0,30

1075

1.2.2.5.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

1080

1.2.2.6

sikkerhed på niveau 2B i form af værdipapirer af asset-backed-typen (erhvervslån eller lån til fysiske personer, medlemsstat, kreditkvalitetstrin 1)

0,35

1085

1.2.2.6.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

1090

1.2.2.7

sikkerhed i form af andre aktiver på niveau 2B

0,50

1095

1.2.2.7.1

heraf stillet sikkerhed, der opfylder operationelle krav

1100

1.2.2.8

sikkerhed i form af ikkelikvide aktiver

1,00

1130

1.3

Udgående pengestrømme i alt fra sikrede swaptransaktioner

MEMORANDUMPOSTER

1170

2

Udgående pengestrømme netto for indbyrdes afhængige indgående pengestrømme

3

Transaktionsrelaterede indskud opretholdt med henblik på clearing-, deponerings- eller kontantforvaltningstjenester eller lignende tjenester som led i en etableret operationel forbindelse

1180

3,1

fra kreditinstitutter

1190

3,2

fra andre finansielle kunder end kreditinstitutter

1200

3,3

fra stater, centralbanker, multilaterale udviklingsbanker og offentlige enheder

1210

3,4

fra andre kunder

4

Udgående pengestrømme inden for en koncern eller en institutsikringsordning

1290

4,1

heraf: til finansielle kunder

1300

4,2

heraf: til ikkefinansielle kunder

1310

4,3

heraf: sikrede

1320

4,4

heraf: kreditfaciliteter uden præferencebehandling

1330

4,5

heraf: likviditetsfaciliteter uden præferencebehandling

1340

4,6

heraf: transaktionsrelaterede indskud

1345

4,7

heraf: overskydende transaktionsrelaterede indskud

1350

4,8

heraf: ikketransaktionsrelaterede indskud

1360

4,9

heraf: forpligtelser i form af gældsværdipapirer, hvis de ikke behandles som detailindskud

1370

5

Udgående strømme i fremmed valuta

6

Sikret finansiering, der er undtaget fra artikel 17, stk. 2 og 3

1400

6,1

heraf: sikret ved aktiver på niveau 1 undtagen i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

1410

6,2

heraf: sikret ved aktiver på niveau 1 i form af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

1420

6,3

heraf: sikret ved aktiver på niveau 2A

1430

6,4

heraf: sikret ved aktiver på niveau 2B

1440

6,5

heraf: sikret ved ikkelikvide aktiver

Beløb

Markedsværdi af modtaget sikkerhed

Standardvægt

Anvendt vægt

Værdi af modtaget sikkerhed, jf. artikel 9

Indgående pengestrøm

Omfattet af loftet på 75 % over indgående pengestrømme

Omfattet af loftet på 90 % over indgående pengestrømme

Fritaget fra loftet over indgående pengestrømme

Omfattet af loftet på 75 % over indgående pengestrømme

Omfattet af loftet på 90 % over indgående pengestrømme

Fritaget fra loftet over indgående pengestrømme

Omfattet af loftet på 75 % over indgående pengestrømme

Omfattet af loftet på 90 % over indgående pengestrømme

Fritaget fra loftet over indgående pengestrømme

Omfattet af loftet på 75 % over indgående pengestrømme

Omfattet af loftet på 90 % over indgående pengestrømme

Fritaget fra loftet over indgående pengestrømme

Omfattet af loftet på 75 % over indgående pengestrømme

Omfattet af loftet på 90 % over indgående pengestrømme

Fritaget fra loftet over indgående pengestrømme

Række

ID

Post

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

INDGÅENDE PENGESTRØMME I ALT

0020

1.1

Indgående pengestrømme fra usikrede transaktioner/indskud

0030

1.1.1

skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder (undtagen centralbanker)

0040

1.1.1.1

skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder (undtagen centralbanker), der ikke svarer til tilbagebetaling af hovedstolen

1,00

0050

1.1.1.2

andre skyldige beløb fra ikkefinansielle kunder (undtagen centralbanker)

0060

1.1.1.2.1

skyldige beløb fra detailkunder

0,50

0070

1.1.1.2.2

skyldige beløb fra ikkefinansielle selskaber

0,50

0080

1.1.1.2.3

skyldige beløb fra stater, multilaterale udviklingsbanker og offentlige enheder

0,50

0090

1.1.1.2.4

skyldige beløb fra andre juridiske enheder

0,50

0100

1.1.2

skyldige beløb fra centralbanker og finansielle kunder

0110

1.1.2.1

skyldige beløb fra finansielle kunder klassificeret som transaktionsrelaterede indskud

0120

1.1.2.1.1

skyldige beløb fra finansielle kunder klassificeret som transaktionsrelaterede indskud, hvor kreditinstituttet kan fastslå en tilsvarende symmetrisk indgående pengestrømssats

0130

1.1.2.1.2

skyldige beløb fra finansielle kunder klassificeret som transaktionsrelaterede indskud, hvor kreditinstituttet ikke kan fastslå en tilsvarende symmetrisk indgående pengestrømssats

0,05

0140

1.1.2.2

skyldige beløb fra centralbanker og finansielle kunder ikke klassificeret som transaktionsrelaterede indskud

0150

1.1.2.2.1

skyldige beløb fra centralbanker

1,00

0160

1.1.2.2.2

skyldige beløb fra finansielle kunder

1,00

0170

1.1.3

indgående pengestrømme svarende til udgående pengestrømme i overensstemmelse med forpligtelser vedrørende støttelån, jf. artikel 31, stk. 9, i delegeret forordning (EU) 2015/61

1,00

0180

1.1.4

skyldige beløb fra handelsfinansieringstransaktioner

1,00

0190

1.1.5

skyldige beløb fra værdipapirer, der forfalder inden for 30 dage

1,00

0201

1.1.6

lån uden fast kontraktlig udløbsdato

0,20

0210

1.1.7

skyldige beløb fra positioner i hovedindeks for aktieinstrumenter, forudsat at der ikke sker nogen dobbelttælling med likvide aktiver

1,00

0230

1.1.8

indgående pengestrømme fra frigivelsen af saldi på separate konti i overensstemmelse med myndighedskravene om beskyttelse af kundetransaktionsaktiver

1,00

0240

1.1.9

indgående pengestrømme fra derivater

1,00

0250

1.1.10

indgående pengestrømme fra uudnyttede kredit- eller likviditetsfaciliteter, der stilles til rådighed af medlemmer af en koncern eller en institutsikringsordning, hvor de kompetente myndigheder har givet tilladelse til at anvende en højere indgående pengestrømssats

0260

1.1.11

andre indgående pengestrømme

1,00

0263

1.2

Indgående pengestrømme fra sikrede udlånstransaktioner og kapitalmarkedstransaktioner

0265

1.2.1

Modpart er centralbank

0267

1.2.1.1

sikkerhed, der kan anerkendes som et likvidt aktiv

0269

1.2.1.1.1

Sikkerhed på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0,00

0271

1.2.1.1.1.1

heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0273

1.2.1.1.2

Sikkerhed på niveau 1 bestående af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0,07

0275

1.2.1.1.2.1

heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0277

1.2.1.1.3

Sikkerhed på niveau 2A

0,15

0279

1.2.1.1.3.1

heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0281

1.2.1.1.4

Sikkerhed i form af værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (boliglån eller billån)

0,25

0283

1.2.1.1.4.1

heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0285

1.2.1.1.5

Sikkerhed i form af dækkede obligationer af høj kvalitet på niveau 2B

0,30

0287

1.2.1.1.5.1

heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0289

1.2.1.1.6

Sikkerhed i form af værdipapirer af asset-backed-typen på niveau 2B (erhvervslån eller lån til fysiske personer)

0,35

0291

1.2.1.1.6.1

heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0293

1.2.1.1.7

Sikkerhed på niveau 2B ikke allerede indeholdt i afsnit 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. eller 1.2.1.1.6.

0,50

0295

1.2.1.1.7.1

heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0297

1.2.1.2

sikkerhedsstillelsen anvendes til at dække en kort position

0299

1.2.1.3

sikkerhedsstillelse, der ikke kan anerkendes som et likvidt aktiv

0301

1.2.1.3.1

sikkerhed er ikkelikvide aktier

1,00

0303

1.2.1.3.2

al anden ikkelikvid sikkerhed

1,00

0305

1.2.2

Modpart er ikke en centralbank

0307

1.2.2.1

sikkerhed, der kan anerkendes som et likvidt aktiv

0309

1.2.2.1.1

Sikkerhed på niveau 1 undtagen dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0,00

0311

1.2.2.1.1.1

heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0313

1.2.2.1.2

Sikkerhed på niveau 1 bestående af dækkede obligationer af særdeles høj kvalitet

0,07

0315

1.2.2.1.2.1

heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav

0317

1.2.2.1.3

Sikkerhed på niveau 2A

0,15

0319

1.2.2.1.3.1

heraf modtaget sikkerhed, der opfylder operationelle krav