PRÍLOHA XXIV

VZORY PRE LIKVIDITU

Číslo vzoru

Kód vzoru

Názov vzoru/skupiny vzorov

VZORY PRE KRYTIE LIKVIDITY

ČASŤ I – LIKVIDNÉ AKTÍVA

72

C 72.00

KRYTIE LIKVIDITY – LIKVIDNÉ AKTÍVA

ČASŤ II – ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY

73

C 73.00

KRYTIE LIKVIDITY – ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY

ČASŤ III – KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY

74

C 74.00

KRYTIE LIKVIDITY – KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY

ČASŤ IV – SWAPY NA KOLATERÁL

75

C 75.01

KRYTIE LIKVIDITY – SWAPY NA KOLATERÁL

ČASŤ V – VÝPOČTY

76

C 76.00

KRYTIE LIKVIDITY – VÝPOČTY

ČASŤ VI – ROZSAH KONSOLIDÁCIE

77

C 77.00

KRYTIE LIKVIDITY – ROZSAH

Riadok

ID

Položka

Suma/trhová hodnota

Štandardná váha

Uplatniteľná váha

Hodnota v súlade s článkom 9

0010

0020

0030

0040

0010

1

CELKOVÉ NEUPRAVENÉ LIKVIDNÉ AKTÍVA

0020

1,1

Celkové neupravené aktíva úrovne 1

0030

1.1.1

Celkové neupravené aktíva ÚROVNE 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou

0040

1.1.1.1

Mince a bankovky

1,00

0050

1.1.1.2

Čerpateľné rezervy v centrálnej banke

1,00

0060

1.1.1.3

Aktíva centrálnych bánk

1,00

0070

1.1.1.4

Aktíva ústrednej štátnej správy

1,00

0080

1.1.1.5

Aktíva regionálnej štátnej správy/miestnych orgánov

1,00

0090

1.1.1.6

Aktíva subjektov verejného sektora

1,00

0100

1.1.1.7

Uznateľné aktíva ústrednej štátnej správy a centrálnej banky v domácej a cudzej mene

1,00

0110

1.1.1.8

Aktíva úverovej inštitúcie (chránenej štátnou správou členského štátu, poskytovateľ podporných úverov)

1,00

0120

1.1.1.9

Aktíva multilaterálnej rozvojovej banky a medzinárodných organizácií

1,00

0130

1.1.1.10

Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú mince/bankovky a/alebo expozície voči centrálnym bankám

1,00

0140

1.1.1.11

Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú aktíva úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou

0,95

0150

1.1.1.12

Alternatívne prístupy k likvidite: kreditná facilita centrálnej banky

1,00

0160

1.1.1.13

Centrálne inštitúcie: aktíva úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou, ktoré sa považujú za likvidné aktíva vkladajúcej úverovej inštitúcie

0170

1.1.1.14

Alternatívne prístupy k likvidite: aktíva úrovne 2A uznané za aktíva úrovne 1

0,80

0180

1.1.2

Celkové neupravené kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou ÚROVNE 1

0190

1.1.2.1

Kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou

0,93

0200

1.1.2.2

Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou

0,88

0210

1.1.2.3

Centrálne inštitúcie: kryté dlhopisy s mimoriadne vysokou kvalitou úrovne 1, ktoré sa považujú za likvidné aktíva vkladajúcej úverovej inštitúcie

0220

1,2

Celkové neupravené aktíva úrovne 2

0230

1.2.1

Celkové neupravené aktíva ÚROVNE 2A

0240

1.2.1.1

Aktíva regionálnej štátnej správy/miestnych orgánov alebo subjektov verejného sektora (členský štát, riziková váha 20 %)

0,85

0250

1.2.1.2

Aktíva centrálnej banky alebo ústrednej/regionálnej štátnej správy alebo miestnych orgánov alebo subjektov verejného sektora (tretia krajina, riziková váha 20 %)

0,85

0260

1.2.1.3

Kryté dlhopisy s vysokou kvalitou (CQS 2)

0,85

0270

1.2.1.4

Kryté dlhopisy s vysokou kvalitou (tretia krajina, CQS 1)

0,85

0280

1.2.1.5

Podnikové dlhové cenné papiere (CQS 1)

0,85

0290

1.2.1.6

Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú aktíva úrovne 2A

0,80

0300

1.2.1.7

Centrálne inštitúcie: aktíva úrovne 2A, ktoré sa považujú za likvidné aktíva vkladajúcej úverovej inštitúcie

0310

1.2.2

Celkové neupravené aktíva ÚROVNE 2B

0320

1.2.2.1

Cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie, CQS 1)

0,75

0330

1.2.2.2

Cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na motorové vozidlá, CQS 1)

0,75

0340

1.2.2.3

Kryté dlhopisy s vysokou kvalitou (riziková váha 35 %)

0,70

0350

1.2.2.4

Cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)

0,65

0360

1.2.2.5

Podnikové dlhové cenné papiere (CQS 2/3)

0,50

0370

1.2.2.6

Podnikové dlhové cenné papiere – neúročené aktíva (držané úverovými inštitúciami z náboženských dôvodov) (CQS 1/2/3)

0,50

0380

1.2.2.7

Akcie (významný akciový index)

0,50

0390

1.2.2.8

Neúročené aktíva (držané úverovými inštitúciami z náboženských dôvodov) (CQS 3 – 5)

0,50

0400

1.2.2.9

Záväzné nástroje likvidity s obmedzeným použitím poskytované centrálnou bankou

1,00

0410

1.2.2.10

Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú cenné papiere zabezpečené aktívami (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)

0,70

0420

1.2.2.11

Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú kryté dlhopisy s vysokou kvalitou (riziková váha 35 %)

0,65

0430

1.2.2.12

Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú cenné papiere zabezpečené aktívami (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)

0,60

0440

1.2.2.13

Kvalifikované akcie/podiely v PKI: podkladovým aktívom sú podnikové dlhové cenné papiere (CQS 2/3), akcie (významný akciový index) alebo neúročené aktíva (držané úverovými inštitúciami z náboženských dôvodov) (CQS 3 – 5)

0,45

0450

1.2.2.14

Vklady člena siete v centrálnej inštitúcii (žiadne povinné investície)

0,75

0460

1.2.2.15

Finančné prostriedky na posilnenie likvidity k dispozícii pre člena siete od centrálnej inštitúcie (bližšie neurčená kolateralizácia)

0,75

0470

1.2.2.16

Centrálne inštitúcie: aktíva úrovne 2B, ktoré sa považujú za likvidné aktíva vkladajúcej úverovej inštitúcie

DOPLŇUJÚCE POLOŽKY

0485

2

Vklady člena siete v centrálnej inštitúcii (povinné investície)

0580

3

Aktíva úrovne 1/2A/2B vylúčené z menových dôvodov

0590

4

Aktíva úrovne 1/2A/2B vylúčené z prevádzkových dôvodov okrem menových dôvodov

Suma

Trhová hodnota poskytnutého kolaterálu

Hodnota poskytnutého kolaterálu v súlade s článkom 9

Štandardná váha

Uplatniteľná váha

Záporný peňažný tok

Riadok

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

0010

1

ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY

0020

1.1

Záporné peňažné toky z nezabezpečených transakcií/vkladov

0030

1.1.1

Retailové vklady

0035

1.1.1.1

vklady vyňaté z výpočtu záporných peňažných tokov

0,00

0040

1.1.1.2

vklady, pri ktorých bolo dohodnuté vyplatenie počas nasledujúcich 30 dní

1,00

0050

1.1.1.3

vklady, pri ktorých sa uplatňujú vyššie záporné peňažné toky

0060

1.1.1.3.1

kategória 1

0,10 – 0,15

0070

1.1.1.3.2

kategória 2

0,15 – 0,20

0080

1.1.1.4

stabilné vklady

0,05

0090

1.1.1.5

stabilné vklady, na ktoré sa vzťahuje odchýlka

0,03

0100

1.1.1.6

vklady v tretích krajinách, pri ktorých sa uplatňuje vyšší záporný peňažný tok

0110

1.1.1.7

iné retailové vklady

0,10

0120

1.1.2

Prevádzkové vklady

0130

1.1.2.1

vedené na účely služieb zúčtovania, správy finančných nástrojov alebo pokladničného manažmentu alebo iných porovnateľných služieb v rámci zriadeného prevádzkového vzťahu

0140

1.1.2.1.1

kryté systémom ochrany vkladov

0,05

0150

1.1.2.1.2

nekryté systémom ochrany vkladov

0,25

0160

1.1.2.2

vedené v rámci schémy inštitucionálneho zabezpečenia alebo siete družstevných spoločností

0170

1.1.2.2.1

s ktorými sa nezaobchádza ako s likvidnými aktívami vkladajúcej inštitúcie

0,25

0180

1.1.2.2.2

s ktorým sa zaobchádza ako s likvidnými aktívami vkladajúcej úverovej inštitúcie

1,00

0190

1.1.2.3

vedené v rámci (iného) zriadeného prevádzkového vzťahu s nefinančnými klientmi

0,25

0200

1.1.2.4

vedené s cieľom získať služby hotovostného zúčtovania a služby centrálnej úverovej inštitúcie v rámci siete

0,25

0203

1.1.3

Nadbytočné prevádzkové vklady

0204

1.1.3.1

vklady finančných klientov

1,00

0205

1.1.3.2

vklady iných klientov

0206

1.1.3.2.1

kryté systémom ochrany vkladov

0,20

0207

1.1.3.2.2

nekryté systémom ochrany vkladov

0,40

0210

1.1.4

Neprevádzkové vklady

0220

1.1.4.1

vklady vyplývajúce z korešpondenčného bankovníctva a z poskytovania služieb prime brokerage

1,00

0230

1.1.4.2

vklady finančných klientov

1,00

0240

1.1.4.3

vklady iných klientov

0250

1.1.4.3.1

kryté systémom ochrany vkladov

0,20

0260

1.1.4.3.2

nekryté systémom ochrany vkladov

0,40

0270

1.1.5

Dodatočné záporné peňažné toky

0280

1.1.5.1

kolaterál iný ako kolaterál vo forme aktív úrovne 1 zložený pre deriváty

0,20

0290

1.1.5.2

kolaterál vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou úrovne 1 zložený pre deriváty

0,10

0300

1.1.5.3

významné záporné peňažné toky v dôsledku zhoršenia vlastnej kreditnej kvality

1,00

0310

1.1.5.4

vplyv negatívneho trhového scenára na transakcie s derivátmi

1,00

0340

1.1.5.5

záporné peňažné toky z derivátov

1,00

0350

1.1.5.6

krátke pozície

0360

1.1.5.6.1

kryté transakciami financovania prostredníctvom obchodov s cennými papiermi zabezpečenými kolaterálom

0,00

0370

1.1.5.6.2

iné

1,00

0380

1.1.5.7

nadmerný kolaterál splatný na požiadanie

1,00

0390

1.1.5.8

kolaterál, ktorý sa má poskytnúť

1,00

0400

1.1.5.9

kolaterál vo forme likvidných aktív vymeniteľný za nelikvidné aktíva

1,00

0410

1.1.5.10

strata financovania pri štruktúrovaných činnostiach financovania

0420

1.1.5.10.1

štruktúrované finančné nástroje

1,00

0430

1.1.5.10.2

facility financovania

1,00

0450

1.1.5.11

interné vzájomné započítavanie pozícií klienta

0,50

0460

1.1.6

Záväzné facility

0470

1.1.6.1

kreditné facility

0480

1.1.6.1.1

retailovým klientom

0,05

0490

1.1.6.1.2

nefinančným klientom iným než retailoví klienti

0,10

0500

1.1.6.1.3

úverovým inštitúciám

0510

1.1.6.1.3.1

na financovanie podporných úverov retailových klientov

0,05

0520

1.1.6.1.3.2

na financovanie podporných úverov nefinančných klientov

0,10

0530

1.1.6.1.3.3

iné

0,40

0540

1.1.6.1.4

regulovaným finančným inštitúciám iným než úverové inštitúcie

0,40

0550

1.1.6.1.5

v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie

0560

1.1.6.1.6

v rámci schémy inštitucionálneho zabezpečenia alebo siete družstevných spoločností, ak s nimi vkladajúca inštitúcia zaobchádza ako s likvidnými aktívami

0,75

0570

1.1.6.1.7

iným finančným klientom

1,00

0580

1.1.6.2

nástroje likvidity

0590

1.1.6.2.1

retailovým klientom

0,05

0600

1.1.6.2.2

nefinančným klientom iným než retailoví klienti

0,30

0610

1.1.6.2.3

osobným investičným spoločnostiam

0,40

0620

1.1.6.2.4

účelovým subjektom zaoberajúcim sa sekuritizáciou

0630

1.1.6.2.4.1

na nákup aktív iných než cenné papiere od nefinančných klientov

0,10

0640

1.1.6.2.4.2

iné

1,00

0650

1.1.6.2.5

úverovým inštitúciám

0660

1.1.6.2.5.1

na financovanie podporných úverov retailových klientov

0,05

0670

1.1.6.2.5.2

na financovanie podporných úverov nefinančných klientov

0,30

0680

1.1.6.2.5.3

iné

0,40

0690

1.1.6.2.6

v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak sa na ne vzťahuje preferenčné zaobchádzanie

0700

1.1.6.2.7

v rámci schémy inštitucionálneho zabezpečenia alebo siete družstevných spoločností, ak s nimi vkladajúca inštitúcia zaobchádza ako s likvidnými aktívami

0,75

0710

1.1.6.2.8

iným finančným klientom

1,00

0720

1.1.7

Iné produkty a služby

0731

1.1.7.1

nezáväzné facility financovania

0740

1.1.7.2

nevyčerpané úvery a preddavky neretailovým protistranám

0750

1.1.7.3

hypotéky, ktoré boli dohodnuté, ale ešte nie sú čerpané

0760

1.1.7.4

kreditné karty

0770

1.1.7.5

prečerpania

0780

1.1.7.6

plánované záporné peňažné toky súvisiace s obnovou alebo poskytnutím nových retailových alebo neretailových úverov

0850

1.1.7.7

derivátové záväzky

0860

1.1.7.8

produkty súvisiace s podsúvahovým obchodným financovaním

0870

1.1.7.9

iné

0885

1.1.8

Ostatné záväzky a splatné prísľuby

0890

1.1.8.1

záväzky vyplývajúce z prevádzkových nákladov

0,00

0900

1.1.8.2

vo forme dlhových cenných papierov, ak sa s nimi nezaobchádza ako s retailovými vkladmi

1,00

0912

1.1.8.4

prebytok financovania nefinančným klientom

0913

1.1.8.4.1

prebytok financovania retailovým klientom

1,00

0914

1.1.8.4.2

prebytok financovania nefinančnými podnikateľskými subjektmi

1,00

0915

1.1.8.4.3

prebytok financovania štátom, multilaterálnym rozvojovým bankám a subjektom verejného sektora

1,00

0916

1.1.8.4.4

prebytok financovania iným právnym subjektom

1,00

0917

1.1.8.5

aktíva vypožičané na nezabezpečenom základe

1,00

0918

1.1.8.6

iné

1,00

0920

1.2

Záporné peňažné toky zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu

0930

1.2.1

Protistranou je centrálna banka

0940

1.2.1.1

kolaterál úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou

0,00

0945

1.2.1.1.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

0950

1.2.1.2

kolaterál úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou

0,00

0955

1.2.1.2.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

0960

1.2.1.3

kolaterál úrovne 2A

0,00

0965

1.2.1.3.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

0970

1.2.1.4

kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)

0,00

0975

1.2.1.4.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

0980

1.2.1.5

kryté dlhopisy úrovne 2B

0,00

0985

1.2.1.5.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

0990

1.2.1.6

kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)

0,00

0995

1.2.1.6.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

1000

1.2.1.7

kolaterál vo forme iných aktív úrovne 2B

0,00

1005

1.2.1.7.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

1010

1.2.1.8

kolaterál vo forme nelikvidných aktív

0,00

1020

1.2.2

Protistranou nie je centrálna banka

1030

1.2.2.1

kolaterál úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou

0,00

1035

1.2.2.1.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

1040

1.2.2.2

kolaterál úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou

0,07

1045

1.2.2.2.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

1050

1.2.2.3

kolaterál úrovne 2A

0,15

1055

1.2.2.3.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

1060

1.2.2.4

kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá, CQS 1)

0,25

1065

1.2.2.4.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

1070

1.2.2.5

kryté dlhopisy úrovne 2B

0,30

1075

1.2.2.5.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

1080

1.2.2.6

kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby, členský štát, CQS 1)

0,35

1085

1.2.2.6.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

1090

1.2.2.7

kolaterál vo forme iných aktív úrovne 2B

0,50

1095

1.2.2.7.1

z čoho poskytnutý kolaterál, ktorý spĺňa prevádzkové požiadavky

1100

1.2.2.8

kolaterál vo forme nelikvidných aktív

1,00

1130

1.3

Celkové záporné peňažné toky zo swapov na kolaterál

DOPLŇUJÚCE POLOŽKY

1170

2

Záporné peňažné toky, ktoré majú byť po odpočítaní vzájomne závislých kladných peňažných tokov

3

Prevádzkové vklady vedené na účely služieb zúčtovania, správy finančných nástrojov alebo pokladničného manažmentu alebo iných porovnateľných služieb v rámci zriadeného prevádzkového vzťahu

1180

3,1

poskytnuté úverovými inštitúciami

1190

3,2

poskytnuté finančnými klientmi inými než úverové inštitúcie

1200

3,3

poskytnuté štátmi, centrálnymi bankami, multilaterálnymi rozvojovými bankami a subjektmi verejného sektora

1210

3,4

poskytnuté inými klientmi

4

Záporné peňažné toky v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia

1290

4,1

z čoho: finančným klientom

1300

4,2

z čoho: nefinančným klientom

1310

4,3

z čoho: zabezpečené

1320

4,4

z čoho: kreditné facility bez preferenčného zaobchádzania

1330

4,5

z čoho: nástroje likvidity bez preferenčného zaobchádzania

1340

4,6

z čoho: prevádzkové vklady

1345

4,7

z čoho: nadbytočné prevádzkové vklady

1350

4,8

z čoho: neprevádzkové vklady

1360

4,9

z čoho: záväzky vo forme dlhových cenných papierov, ak sa s nimi nezaobchádza ako s retailovými vkladmi

1370

5

Devízové záporné peňažné toky

6

Zabezpečené financovanie, ktorému bola udelená výnimka z uplatňovania článku 17 ods. 2 a 3

1400

6,1

z čoho: zabezpečené aktívami úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou

1410

6,2

z čoho: zabezpečené aktívami úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou

1420

6,3

z čoho: zabezpečené aktívami úrovne 2A

1430

6,4

z čoho: zabezpečené aktívami úrovne 2B

1440

6,5

z čoho: zabezpečené nelikvidnými aktívami

Suma

Trhová hodnota prijatého kolaterálu

Štandardná váha

Uplatniteľná váha

Hodnota prijatého kolaterálu v súlade s článkom 9

Kladný peňažný tok

Podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov

Podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov

Vyňaté z limitu kladných peňažných tokov

Podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov

Podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov

Vyňaté z limitu kladných peňažných tokov

Podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov

Podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov

Vyňaté z limitu kladných peňažných tokov

Podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov

Podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov

Vyňaté z limitu kladných peňažných tokov

Podliehajúce 75 % limitu kladných peňažných tokov

Podliehajúce 90 % limitu kladných peňažných tokov

Vyňaté z limitu kladných peňažných tokov

Riadok

ID

Položka

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0010

1

CELKOVÉ KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY

0020

1.1

Kladné peňažné toky z nezabezpečených transakcií/vkladov

0030

1.1.1

peniaze splatné nefinančnými klientmi (okrem centrálnych bánk)

0040

1.1.1.1

peniaze splatné nefinančnými klientmi (okrem centrálnych bánk), ktoré nezodpovedajú splátke istiny

1,00

0050

1.1.1.2

iné peniaze splatné nefinančnými klientmi (okrem centrálnych bánk)

0060

1.1.1.2.1

peniaze splatné retailovými klientmi

0,50

0070

1.1.1.2.2

peniaze splatné nefinančnými podnikateľskými subjektmi

0,50

0080

1.1.1.2.3

peniaze splatné štátmi, multilaterálnymi rozvojovými bankami a subjektmi verejného sektora

0,50

0090

1.1.1.2.4

peniaze splatné inými právnymi subjektmi

0,50

0100

1.1.2

peniaze splatné centrálnymi bankami a finančnými klientmi

0110

1.1.2.1

peniaze splatné finančnými klientmi, ktoré sa klasifikujú ako prevádzkové vklady

0120

1.1.2.1.1

peniaze splatné finančnými klientmi, ktoré sa klasifikujú ako prevádzkové vklady, ak je úverová inštitúcia schopná určiť zodpovedajúcu mieru symetrických kladných peňažných tokov

0130

1.1.2.1.2

peniaze splatné finančnými klientmi, ktoré sa klasifikujú ako prevádzkové vklady, ak úverová inštitúcia nie je schopná určiť zodpovedajúcu mieru symetrických kladných peňažných tokov

0,05

0140

1.1.2.2

peniaze splatné centrálnymi bankami a finančnými klientmi, ktoré nie sú klasifikované ako prevádzkové vklady

0150

1.1.2.2.1

peniaze splatné centrálnymi bankami

1,00

0160

1.1.2.2.2

peniaze splatné finančnými klientmi

1,00

0170

1.1.3

kladné peňažné toky zodpovedajúce záporným peňažným tokom v súlade s prísľubmi podporných úverov podľa článku 31 ods. 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/61

1,00

0180

1.1.4

peniaze splatné z transakcií obchodného financovania

1,00

0190

1.1.5

peniaze splatné z cenných papierov so splatnosťou do 30 dní

1,00

0201

1.1.6

úvery bez stanoveného zmluvného konečného dátumu

0,20

0210

1.1.7

peniaze splatné z pozícií v nástrojoch vlastného imania viazaných na významný index za predpokladu, že nedochádza k dvojitému započítavaniu s likvidnými aktívami

1,00

0230

1.1.8

kladné peňažné toky z uvoľnených zostatkov v držbe na oddelených účtoch v súlade s regulatórnymi požiadavkami na ochranu aktív klienta z obchodovania

1,00

0240

1.1.9

kladné peňažné toky z derivátov

1,00

0250

1.1.10

kladné peňažné toky z nevyčerpaných kreditných facilít alebo nástrojov likvidity poskytnutých členmi skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia, ak príslušné orgány udelili povolenie uplatňovať vyššiu mieru kladných peňažných tokov

0260

1.1.11

iné kladné peňažné toky

1,00

0263

1.2

Kladné peňažné toky zo zabezpečených pôžičiek a transakcií kapitálového trhu

0265

1.2.1

Protistranou je centrálna banka

0267

1.2.1.1

kolaterál, ktorý sa kvalifikuje ako likvidné aktívum

0269

1.2.1.1.1

kolaterál úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou

0,00

0271

1.2.1.1.1.1

z čoho prijatý kolaterál spĺňa prevádzkové požiadavky

0273

1.2.1.1.2

kolaterál úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou

0,07

0275

1.2.1.1.2.1

z čoho prijatý kolaterál spĺňa prevádzkové požiadavky

0277

1.2.1.1.3

kolaterál úrovne 2A

0,15

0279

1.2.1.1.3.1

z čoho prijatý kolaterál spĺňa prevádzkové požiadavky

0281

1.2.1.1.4

kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (úvery na nehnuteľný majetok určený na bývanie alebo úvery na motorové vozidlá)

0,25

0283

1.2.1.1.4.1

z čoho prijatý kolaterál spĺňa prevádzkové požiadavky

0285

1.2.1.1.5

kolaterál vo forme krytých dlhopisov s vysokou kvalitou úrovne 2B

0,30

0287

1.2.1.1.5.1

z čoho prijatý kolaterál spĺňa prevádzkové požiadavky

0289

1.2.1.1.6

kolaterál vo forme cenných papierov zabezpečených aktívami úrovne 2B (komerčné úvery alebo úvery pre fyzické osoby)

0,35

0291

1.2.1.1.6.1

z čoho prijatý kolaterál spĺňa prevádzkové požiadavky

0293

1.2.1.1.7

kolaterál úrovne 2B, ktorý ešte nie je zachytený v oddiele 1.2.1.1.4, 1.2.1.1.5 ani 1.2.1.1.6

0,50

0295

1.2.1.1.7.1

z čoho prijatý kolaterál spĺňa prevádzkové požiadavky

0297

1.2.1.2

kolaterál sa používa na krytie krátkej pozície

0299

1.2.1.3

kolaterál, ktorý sa nekvalifikuje ako likvidné aktívum

0301

1.2.1.3.1

kolaterálom je nelikvidné vlastné imanie

1,00

0303

1.2.1.3.2

všetok iný nelikvidný kolaterál

1,00

0305

1.2.2

Protistranou nie je centrálna banka

0307

1.2.2.1

kolaterál, ktorý sa kvalifikuje ako likvidné aktívum

0309

1.2.2.1.1

kolaterál úrovne 1 bez krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou

0,00

0311

1.2.2.1.1.1

z čoho prijatý kolaterál spĺňa prevádzkové požiadavky

0313

1.2.2.1.2

kolaterál úrovne 1 vo forme krytých dlhopisov s mimoriadne vysokou kvalitou

0,07

0315

1.2.2.1.2.1

z čoho prijatý kolaterál spĺňa prevádzkové požiadavky

0317

1.2.2.1.3

kolaterál úrovne 2A

0,15

0319

1.2.2.1.3.1

z čoho prijatý kolaterál spĺňa prevádzkové požiadavky