+Článek 154 1.

Článek 154 1.

Objemy rizikově vážených expozic pro retailové expozice se vypočítají podle těchto vzorců:

image

kde riziková váha RW je definována takto:

i) 

jestliže PD = 1, tj. pro expozice, u nichž došlo k selhání, RW je;

image

;

kde ELBE je co nejlepší odhad očekávané ztrátovosti pro expozici, u níž došlo k selhání podle čl. 181 odst. 1 písm. h);

▼M17

ii) 

jestliže PD < 1, pak:

image

kde:

N

= kumulativní distribuční funkce normovaného normálního rozdělení náhodné veličiny, tj. N(x) se rovná pravděpodobnosti, že náhodná veličina se střední hodnotou 0 a rozptylem 1 nabývá hodnoty menší nebo rovné x;

G

= inverzní funkce ke kumulativní distribuční funkci normovaného normálního rozdělení náhodné veličiny, tj. jestliže x = G(z), hodnota x je taková, že N(x) = z;

R

= koeficient korelace, který je definován jako:

image

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.